Советник CheckQuotesArgo: Узнай, какой брокер лучше подходит для твоего скальпера?

http://www.dreamstime.com/stock-photo-growth-image19382820В моей статье сегодня мы рассмотрим вопрос, как правильно выбрать брокера для работы со скальперами вообще и ночными скальперами в частности. Выбор подходящего брокера для советника – это важный вопрос, которому многие начинающие пользователи не уделяют должного внимания.  В результате, простой факт, что один и тот же советник показывает разные торговые результаты у разных брокеров, вызывает зачастую удивление и даже возмущение. В качестве иллюстрации достаточно почитать ветку форума, посвященную нашему скальперу Easy Walker. Как вообще можно выбирать брокера для того или иного советника? Самый простой способ – послушать совета производителя или другого опытного пользователя. В этом случае имеет смысл ориентироваться на подтвержденный мониторинг работы советника на реальном счете конкретного брокера. Второй, более сложный способ – выбрать брокера на основании анализа информации, предоставляемой независимыми сервисами. Например, сервисом сравнения спредов различных брокеров от myfxbook http://www.myfxbook.com/ru/forex-broker-spreads. Ну и наконец, третий, самый продвинутый способ – сделать свой собственный анализ и сравнить брокеров самостоятельно. Достоинства этого способа – гарантия непредвзятости и полный контроль над тем, какие именно параметры брокера сравниваются.

В этой статье я расскажу про новый вспомогательный советник от ARGOLab CheckQuotesArgo, который позволяет сравнивать качество котировок различных брокеров и делать выводы о пригодности их торговых условий для автоматической торговли скальпирующими советниками.

Как мы будем сравнивать брокеров? Самое первое, что приходит в голову (и что все обычно и делают), это сравнить спреды.  Как именно их стоит сравнивать? Важные моменты: 1. Сравнивать мгновенные спреды нет смысла, т.к. они хаотически изменяются в широких пределах. Поэтому надо усреднять спред за разумный период. 2. На счетах с комиссией надо анализировать спред + комиссию, т.к. комиссии разные, а иногда их вообще нет. 3. Если мы подбираем брокера для ночного скальпера, то нам надо сравнивать спреды только за азиатскую сессию. Известно, что некоторые брокеры искусственно расширяют спреды ночью. В таком случае средний спред за полные сутки может оказаться приличным, а ночной спред тем не менее будет плохим.  Поэтому наш советник CheckQuotesArgo будет содержать настройки времени торговой сессии, во время которой он будет собирать информацию о спреде.

Является ли информация о среднем спреде достаточной для оценки ценового потока (как еще говорят, «фида», от английского pricefeed) брокера? Вообще говоря, нет. Спред говорит нам о разности цен Ask и Bid, ничего не сообщая о самих ценах. Например, брокер может немножко играть против клиента, сдвигая Askи Bid немного вверх в тех случаях, когда брокер считает, что надо покупать, и немного вниз, когда брокер считает, что надо продавать. В таком случае спред ничуть не ухудшится – чего нельзя сказать о результатах торговли клиента, против которого играет брокер. Или другая возможность: брокер может ухудшать спред в те моменты, когда многие пользователи хотят войти в рынок (как правило, это случается на экстремумах цены – на пиках и впадинах ценовых графиков). На среднем спреде это, скорее всего, почти не отразится, а вот на торговых результатах очень даже.

Давайте подумаем, как нам отследить такие моменты и как охарактеризовать качество ценового потока брокера. Какие цены наиболее важны для торговли? Очевидно, экстремумы цены. Причем на максимумах нас будет интересовать цена Bid (т.к. на максимумах логично пытаться продавать), а на минимумах – цена Ask (т.к. на минимумах надо покупать). Т.е., нас интересует high Bid и low Ask. Когда брокер ухудшает эти экстремумы, возникают неприятные ситуации когда цена не достает до тейк-профита нескольких пипсов, ордер не закрывается и в результате ловит убыток вместо прибыли. Таким образом, качество цен можно характеризовать расстоянием (high Bid)-(low Ask) – у кого это расстояние больше (с учетом комиссии, разумеется), у того и цены лучше. Проверяем себя: если брокер расширяет спред, то Bid смещается вниз, а Ask вверх, так что расстояние между ними уменьшается и торговые условия брокера ухудшаются. Таким образом, такой критерий во-первых контролирует спреды брокера в те моменты, которые особенно важны для торговли, а во-вторых проверяет насколько выгодными являются цены в этот момент. Идея сравнивать котировки таким образом взята отсюда.

Оценить расстояние (high Bid)-(low Ask) визуально сложно, т.к. в МТ4 на графиках котировок обычно отображается только цена Bid. Некоторые брокеры (например, FxOpen) предоставляют также графики котировок цены Ask, но для визуального анализа этого все равно недостаточно. Тут нам и придет на помощь советник CheckQuotesArgo.

Давайте строить индикатор ЗигЗаг так, чтобы его верхние вершины вычислялись по ценам Bid, а нижние вершины – по ценам Ask. Причем все цены мы подправляем на величину комиссии (Bid сдвигается на пол-комиссии вниз, а Ask — вверх). Тогда «длина» ЗигЗага (сумма разностей цен последовательных вершин) будет характеристикой качества цен брокера. Чтобы сделать наш анализ более объективным, мы возьмем все ЗигЗаги с разными значениями порога – скажем, от 5 до 15 пунктов. Порог ЗигЗага в 5 пунктов означает, что при построении индикатора мы требуем, чтобы расстояние между последовательными вершинами составляло не менее 5 пт. Далее, мы приведем «длины» всех ЗигЗагов к одному знаменателю и вычислим среднее значение.  Полученный результат будет характеризовать качество котировок брокера – у кого он больше, у того и котировки лучше.
argo_soft_8
Итак, вспомогательный советник CheckQuotesArgo.
Настройки:

сommission – комиссия (в 4х-значных пунктах). Ее надо устанавливать только если на счете нет ни одной закрытой сделки по данной паре. Если сделки есть, оставьте значение нулем; советник определит комиссию самостоятельно.

GMTOffset – сдвиг времени брокера относительно времени GMT.

HourStartGMT – начало торговой сессии по времени GMT.

HourEndGMT — конец торговой сессии по времени GMT.

HourStartGMTMon — начало торговой сессии в понедельник по времени GMT.

ZZStepMin – минимальный порог ЗигЗагов.

ZZStepMax – максимальный порог ЗигЗагов.

Как пользоваться советником CheckQuotesArgo? Прикрепляем советник на график желаемой валютной пары. Желательно это делать на выходных и желательно, чтобы советник работал на ВПС и не перегружался до следующих выходных. Устанавливаем GMTOffset брокера. Если на счете нет ни одной закрытой сделки по этой паре, устанавливаем размер комиссии. Повторяем эту процедуру для разных брокеров. На следующих выходных собираем и анализируем результаты. Советник создал в MQL4/Files текстовый файл примерно следующего содержания:

fig1

Мы видим, что советник записывает в файл отчет о среднем спреде (с учетом комиссии) за каждый час «торговой сессии» и количество полученных тиков. По результатам каждого дня вычисляется средний спред за день. Окончательный итог подводится за неделю. Мы видим, что на прошлой неделе на счете Alpari ECN средний ночной спред по GBPUSD составлял 1.9 пт (с учетом комиссии 0.7 пт). Еще мы видим, что в районе 0-2ч ночи спреды заметно выше, чем в другие ночные часы.

Далее советник пишет отчет по ЗигЗагам, построенным за торговые сессии  в течение недели. “ZZsize” – это порог ЗигЗага, “ZZlength” – это его длина, “ZZnumber” – это количество вершин, “ZZreducedlength” – это приведенная длина ЗигЗага. В конце вычисляется среднее значение “AveragedZZreducedlength” – это и есть характеристика ценового потока, которую можно сравнивать для разных брокеров.

Для сравнения давайте посмотрим отчет советника CheckQuotesArgo, полученный на счете STP брокера FxOpen за тот же самый период.

fig2

Мы видим, что у этого брокера ночной спред по паре GBPUSD на добрых пол-пункта меньше, чем у Альпари. Можно также заметить эффект расширения спреда в районе полуночи, но это расширение выражено гораздо менее явно, чем у Альпари. Далее, количество тиков насчитанных советником у FxOpen больше, и приведенная длина ЗигЗагов также больше, чем у Альпари.

Таким образом, наш анализ показывает, что качество ценового потока по паре GBPUSD в азиатскую торговую сессию на прошлой неделе у FxOpen STP был существенно лучше, чем у Alpari ECN.

С помощью советника CheckQuotesArgo мы провели небольшое исследование ночных спредов различных брокеров по паре GBPUSD на прошлой неделе. Сводную табличку результатов привожу ниже.

fig3

Мы видим, что четверку лидеров составляют FxOpen, ICM, RVD и Pepperstone. Надо сказать, что эти результаты не являются неожиданностью и примерно соответствуют тому, что можно было ожидать по имеющейся информации от независимых сервисов.

Подробного сравнения брокеров в отношении приведенной длины ЗигЗагов на прошлой неделе у нас не получилось, т.к. ВПС перезагрузился и информация сбилась. Так что эту часть анализа мы пока отложим.

Подводя итог, скажу, что вспомогательный советник CheckQuotesArgo рекомендуется для использования всем, кто торгует скальпирующие системы, как в ручном так и в автоматическом режиме. В компактной и удобной для анализа форме он представляет информацию о спреде и о качестве ценового потока по выбранной валютной паре, что позволяет трейдеру постоянно следить за торговыми условиями брокера и сравнивать различных брокеров между собой.

  • Скачать Советник CheckQuotesArgo


Автор статьи Владимир aka loopsider.

Ваш E-Mail:


Метки: , , , , , ,
Опубликовано в Публикации, Секреты мастерства, Советники Форекс, Утилиты для МТ4




Советники ARGOLab
Последние статьи

Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог