StrategyQuant EA Analyzer – продвинутый анализатор стратегий.

Scr00SQ EA Analyzer – бесплатная программа от компании StrategyQuant для глубокого анализа стратегий и автоматических торговых советников на основе отчетов из платформы МТ4.

Сделаю описание данной программы непосредственно на примере анализа отчета советника, который я создал при помощи программы StrategyQuant (прочитать статью о программе http://www.argolab.net/strategyquant-sozday-svoy-graal.html).

Нам необходимо загрузить в анализатор отчет, который мы получили прогнав наш советник в тестере стратегий МТ4 и сохранив его в формате .htm. Анализатор распознает 4 различных формата отчетов, 2 из которых уникальные форматы продуктов StrategyQuant и 2 формата платформы МТ4 – отчет из тестера стратегий (Strategy Report) и отчет о ваших реальных сделках на счете (Account History).

Загрузка крайне проста, нам только необходимо выбрать сохраненный файл на компьютере.

P_1

Сразу после загрузки мы получаем полный анализ работы советник на истории. Пройдемся по основным значимым полям анализатора, и выясним что нам это дает.

P_2

Первый блок информации выдает нам показатели описывающие общую статистическую картину (перечислю самые значимые показатели)  – общая прибыль (в $ и пунктах), среднегодовая доходность, количество сделок, профит-фактор, процент прибыльных сделок, просадка (в $ и % к балансу), средние показатели прибыли (в день, месяц, на одну сделку).

P_3

Второй блок выдает дополнительные характеристики торговли, здесь интересны показатели стагнации, которые отсутствуют в стандартном отчете МТ4.

P_4

Третий блок показывает нам отчет по торговле с разбивкой по месяцам и годам.

Следующий блок анализа выдает нам список всех совершенных сделок, от стандартного списка МТ4 отличается тем, что дополнительно выдает информацию о времени удержания позиции и нарастающем общем результате (в пунктах, деньгах, процентах).

Р_5

Блок графика свободных средств, показывает очень интересную информацию – а именно период стагнации в днях, период, в течение которого система находилась в убытке и просадку. График можно вывести отдельно для коротких или длинных сделок.

Р_6

Обширный блок Анализ торговли, в котором 6 настраиваемых гистограмм. Очень интересный, на мой взгляд, блок, сейчас объясню почему. В этом блоке в любом окне можно вывести 24 различные гистограммы статистики. Наиболее важный — прибыль/убыток разбитый по часам и по дням недели. Давайте посмотрим на эти графики.

Р_7

На них мы наблюдаем, что за 4 года статистики, в среднем мы получали убыток в понедельник, вторник дней недели и сделки открытые в 3,4, 6,7, 9, 10, 13, 19. Логически можно прийти к выводу, что основной убыток образовывался во время торговли в Сиднейскую сессию. Вот тут мы сразу переходим к блоку «Что если сценарий».  Мы убираем торговлю в ночное время, когда открыт Австралийский рынок (мы помним, что наша рассматриваемая пара AUDCAD) и запускаем сценарий «Что будет если…».

Р_8

В результате обработки сценария мы получаем альтернативный вариант отчета.

Р_9

Если мы кликнем на него, то он активируется и выдаст нам такой же подробный анализ, как и первоначальный вариант. Но даже при первом взгляде видно, что если мы введем в наш советник дополнительный фильтр торговли по определенным часам, то даже при том, что количество сделок снизилось на 40%, прибыль увеличилась на 29%, а просадка снизилась почти вдвое. Давайте активируем новый отчет и перейдем на график свободных средств.

Р_10

Из первоначальный 421 дня стагнации счета, у нас осталось только 309. 4 дополнительных прибыльных месяца. Данная опция позволяет не только улучшить советник, но также может показать вам в какие часы или дни недели не стоит торговать ручными торговыми системами, вы это увидите если загрузите отчет о проведенных вами сделках из терминала МТ4.

Блок установок позволит вам получить информацию о том, что было если бы начали торговлю с иного чем в отчете начального депозита. Надо только ввести сумму и нажать кнопку «Recompute stat».

Р_11

Следующий блок называется в честь известного своим игорным бизнесом княжества «Монте-Карло». К сожалению, в бесплатной версии программы этот блок, по своим возможностям, урезан до минимального размера, что даст пользователю только ознакомиться с ним, но не использовать его на полную силу.

Метод Монте-Карло математический метод оценки риска и стабильности результата системы. Он оценивает результат, который будет, если произойдут отклонения в вашей системе торговли. Он позволяет понять является ли стратегия надежной, какую прибыль/просадку вы можете получить, и стоит ли торговать по этой стратегии вообще. Например, ваша система дает 60% прибыльных сделок при 10% просадке по результатам беэктеста, т.е. вы знаете, что у вас 60% прибыльных сделок на 40% убыточных, но вы не знаете в каком порядке они придут, программа переставляет местами сделки случайным образом и вы можете получить результат, где ваша просадка будет 30%. Запустим расчет на нашем примере.

Р_12

В результате расчета, в левой колонке мы видим, что с вероятностью 95% мы получим более низкую доходность при более высокой просадке, но все равно приемлемую для нас, т.е. наша система стабильна. Конечно, для полной картины нам необходимо иметь полную версию анализатора, т.к. маленького кусочка недостаточно для достоверной информации.

Еще одна коммерческая фишка доступная только для ознакомления в бесплатной версии, называется контроль капитала. На официальном сайте пока еще не появилась статья о использовании данной функции, но вероятнее всего она дает возможность рассчитать эффект от применения в качестве ограничителя убытков Скользящую среднюю (МА), Ленты Болинджера (ВВ) или Ichimoku Kjun-Sen, периоды которых можно подбирать и сразу получать результаты. В нашем случае, применив Ichimoku  мы смогли сократить время стагнации системы с 401 дня до 140 дней, что очень даже здорово. Это означает, что если мы впишем в наш советник стоп-лосс по этому индикатору, мы получим существенное улучшение нашей системы.

Р_13

И последняя опция программы о которой хотелось бы рассказать – возможность анализа нескольких торговых стратегий объединенных в один портфель, функция которой нет в МТ4. Возьмем для примера несколько валютных пар из обновленной версии Tricky Twister EA. Загрузив их в анализатор, мы формируем из них портфель, активировав его, мы получаем сводный отчет, которому доступны все функции анализа, которые мы разобрали в данной статье.

Р_14

Дополнительно на отдельной вкладке формируются 2 таблицы данных по портфелю о степени корреляции торгуемых пар и количестве параллельных сделок.

Р_15

В заключении хотел бы выразить благодарность компании StrategyQuant за еще один качественный продукт, скачать его можно с официального сайта:  http://www.strategyquant.com/eaanalyzer

Для разработчиков советников и стратегий, а также для профессиональных трейдеров доступна профессиональная версия SQ EA Analyzer.

Автор : Дмитрий Дмитриев.

Метки: , , , , ,
Опубликовано в Публикации, Рекомендуем




Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог