Корреляция валютных пар на рынке Форекс

kor01Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин. (Википедия).

Применительно к рынку Форекс, корреляция валют – это взаимовлияние, вызывающее совместный рост или падение валютных курсов или наоборот, их разноплановое, но устойчивое движение. Валютная корреляция бывает положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная корреляция подразумевает движение валютных пар в обоюдном направлении. Отрицательная корреляция подразумевает движение валютных пар в обратно пропорциональном направлении относительно друг друга.

Как вычисляются коэффициенты корреляции:

Коэффициент корреляции двух валютных курсов вычисляются по следующей формуле:
1
Где,
2

3

4
Коэффициент корреляции может выражаться в виде чисел от 1 до -1, либо в процентах от 100% до -100%. В любом случае показатель 1 (100%) означает что пары двигаются в одном направлении, -1 (-100%) в противоположном.

Коэффициент корреляции величина не постоянная, а динамическая и он может изменятся в течение времени, его величина также зависит от таймфрейма на котором он рассчитывается.

Для примера возьмем пары EURUSD и USDCHF которые практически всегда ходят зеркально, т.е. имеют сильную обратную корреляцию. Для D1, на момент написания статьи, их взаимная корреляция составляет -98,4%
5

А для периода Н1, уже -99,7%

6

Чтобы не рассчитывать коэффициент в ручную, можно воспользоваться автоматическим сервисом myFXbook http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation Вам достаточно только выбрать из списка необходимые пары и встроенный калькулятор рассчитает для вас все текущие коэффициенты корреляции для выбранного таймфрейма.
7

Для чего нам необходимо знание о текущей корреляции?

В первую очередь для того чтобы избежать входа в две торговые позиции, которые уравновешивают другу друга, или не допустить двойного риска войдя в сделки по парам, которые идут однонаправленно. Например, если вы одновременно войдете в лонг по EURUSD и AUDUSD, то фактически вы получите тоже самое что и удвоенную позицию по одному из этих инструментов. А в случае если вы откроете лонг по парам EURUSD и USDCHF, это будет означать что вы вне рынка, т.к. прибыль по одной паре будет перекрыта убытком по другой.

Корреляцию валютных пар также можно использовать для управления рисками в торговле. Например, учитывая сильную корреляцию валютных пар EUR/USD и AUD/USD, вы можете распределить объем торговой позиции по этим 2 парам, при этом сохраняя направление позиции, то есть вы, по сути, диверсифицируете риски. Также трейдер может использовать различную стоимость одного пункта у различных валютных пар. Так, USD/CHF и EUR/USD имеют отрицательную корреляцию почти на уровне 100%, но величина пункта при входе одним лотом у EUR/USD – $10, а у USD/CHF – составляет $8.34. То есть, трейдер может использовать пару USD/CHF, чтобы хеджировать риск по паре EUR/USD.

Подведем итог.

Понятие корреляции, преставление о схемах ее расчета, работа с ней жизненно необходимы современному трейдеру. Она позволяет хеджировать риски, более точно отбирать валютные пары в портфель, подтверждать сигналы рынка. Корреляцию полезно использовать при техническом анализе рынка, как трендовый «индикатор», особенно она важна, когда вы торгуете несколько инструментов. При помощи обратной корреляции можно хеджировать отрицательные позиции, тем самым уменьшать риски и потери части депозита.
Удачной вам торговли.

Автор : Дмитрий Дмитриев (bellduke).
24.11.2014

Метки: , ,
Опубликовано в Публикации

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог