Сеточный мартингейл: настройка лотов

dreamstime_s_222В одной из моих предыдущих статей я рассказывал о вспомогательном советнике StatCollect, который анализирует исторические котировки и выдает информацию о том, сколько и каких пирамид цена «выстраивает» на протяжении заданного промежутка времени по данному инструменту («Советник StatCollect: познай рынок, который торгуешь»). В той статье мы сравнили прибыльность и рискованность различных валютных пар с точки зрения торговой стратегии сеточного мартингейла.  Сегодня мы попробуем использовать данные, полученные советником StatCollect, для другого анализа. Давайте зададимся следующим вопросом: какое распределение объемов ордеров является оптимальным для сеточного мартингейла?

Всем, кто хотя бы отдаленно знаком с темой, известно, что стандартная сеточная стратегия будет прибыльной только при наращивании объема (лота) последовательных ордеров в пирамиде, т.е., при использовании мартингейла. Как именно лучше наращивать объем? Простейшие боты используют один умножитель лота, который подгоняется по истории в тестере. Боты посложнее используют 2-3 умножителя. В принципе, никто не мешает использовать свой умножитель лота для каждого колена пирамиды, но тогда получается слишком много подгоночных параметров, что нехорошо. Давайте попробуем немного подумать, вместо того чтобы гонять бот в тестере днями и ночами. С помощью нашего советника StatCollect мы узнали, сколько пирамид с каким числом колен нам выстроила цена. Совсем несложно посчитать профит каждой пирамиды и оценить просадку, которую мы получили на каждой пирамиде. После этого простоеший анализ покажет нам как профит и просадка зависят от умножителя лота.

Давайте сначала у нас будет постоянный умножитель лота. Считаем:

g1

В качестве показателя результативности мы выберем фактор восстановления, т.е. отношение Total profit к максимальной просадке. Обратите внимание, что при определении просадки мы приняли, что цена зашла за цену открытия последнего колена пирамиды на ½ шага сетки – на первый взгляд такое допущение разумно, т.к. если цена пройдет 1 шаг сетки, то откроется уже следующий уровень пирамиды.

 

Давайте возьмем для примера результаты полученные советником StatCollect  в предыдущей статье для GBPUSD:

g2

Теперь нарисуем зависимость фактора восстановления (профит/просадка на 13м колене = Totalprofit/drawdown13) от умножителя лота. Получается следующая картинка:

g3

Мы видим, что прибыльность нашей системы уверенно растет при увеличении умножителя лота. Я думаю, что многие замечали такой эффект при оптимизации мартингейловых ботов по истории –  чем больше умножитель лота, тем больше прибыльность. С чем это может быть связано? Давайте подумаем. Максимальное количество колен у нас по истории 13.  Посмотрим на 13ый уровень: просадка от него получается на ½ шага сетки, а тейкпрофит у нас примерно 3/2 шага сетки. Вот и получается, что выгодным оказывается сделать лот 13го колена как можно больше. Понятно, что на практике у нас ситуация совсем другая: если открылось 13е колено, то нет гарантии, что не откроется 14е. Поэтому идти «ва-банк» на 13м колене не самое разумное, хотя тестер и говорит нам, что именно так и надо поступить. Этот пример хорошо демонстрирует отличие тестирования по истории от реальной торговли (на самом деле, только одно из многих отличий).

 

Как нам приблизить наши модельные результаты к реальной жизни? Давайте переопределим нашу просадку так: мы предположим, что после 13го колена мы перешли в режим пересиживания, цена прошла против корзины 2 шага сетки, а потом вернулась и взяла тейк-профит. Тогда

g4

И наша картинка приобретает следующий вид

g5

Мы видим, что сначала при увеличении умножителя лота прибыльность системы растет быстрыми темпами, а потом наступает насыщение – приращение умножителя лота почти не влияет на прибыльность. Запомним этот факт, по-видимому, это достаточно универсальное утверждение.

 

Недостаток нашей картинки в отсутствии у кривой максимума – поэтому мы не можем сказать, какой умножитель лота самый лучший. Поэтому давайте будем более консервативными и исследуем отношение (профит/просадка на 14м колене = Totalprofit/drawdown14). 14го колена у нас по истории не было — но в будущем оно вполне может случиться. Тогда получаем следующую картинку:

g6

И эта картинка уже имеет максимум, который достигается при x = 1.88. А если посмотреть на отношение (профит/просадка на 15м колене = Totalprofit/drawdown15)

g7

то максимум сместится к x = 1.70. Выводы, которые можно отсюда сделать

  • максимальная прибыльность получается при весьма агрессивной торговле
  • чем на большее количество колен пирамиды мы «закладываемся» в наших настройках, тем меньше оптимальное значение умножителя лота и тем меньше прибыльность системы.

 

До сих пор у нас был один умножитель лота. Что будет, если мы позволим умножителю на каждом колене быть разным? Какое распределение лотов будет оптимальным? Поскольку кривая у нас имеет максимум, давайте найдем умножители лота для каждого колена, которые дадут максимальное значение для отношения (профит/просадка на 15м колене = Totalprofit/drawdown15). Если это проделать, то получается следующая картинка (по горизонтальной оси номер колена, по вертикальной – умножитель лота)

g8

Мы видим, что вырисовывается вполне четкая картина: до пятого колена линейное увеличение умножителя лота, потом стабилизация и, начиная с 10го колена, линейное уменьшение. Большой скачок вниз на 10м колене становится понятен, если посмотреть на распределение колен по истории: число корзин с 10ю и более коленами очень невелико, поэтому и наращивание лота становится менее выгодным.

В заключение хочу сказать, что постановка задачи в этой статье безусловно модельная, поскольку сетку мы рассмотрели самую простую. Поэтому вышеприведенный анализ не заменяет оптимизацию стратегии торгового робота в тестере. Тем не менее, те закономерности, которые мы наблюдали, носят достаточно общий характер.

Один из самых полезных уроков, который – я надеюсь – можно вынести из данной статьи это то, что не стоит принимать близко к сердцу все, что получается в тестере стратегий. Здравый смысл превыше всего J

Скачать: Советник StatCollect 2.1


Автор : Владимир aka loopsider

 

Ваш E-Mail:


Метки: , , , , ,
Опубликовано в Публикации, Секреты мастерства

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог