Откуда берутся ренко граали?

ren1В моей предыдущей статье «Как протестировать советник по ренко (рендж) барам в МТ4?» мы разобрали как можно приготовить ренко бары и использовать их в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4. Там же я предупреждал о том, что тестирование по ренко барам имеет множество подводных камней – как правило, незаметных неопытному глазу. Сегодня мы поговорим об этих подводных камнях поподробнее.

Существует довольно распространенное мнение, что использование синтетических котировок – в частности, ренко баров – позволяет существенно повысить прибыльность советника за счет отсеивания большей части ложных сигналов. К сожалению, повышение прибыльности в большинстве случаев достигается только в тестере стратегий – за счет дополнительных погрешностей, возникающих при тестировании по ренко барам. Давайте увидим своими глазами, как именно это происходит.

Специально для этой статьи я написал простенький советник RenkoGrail, со следующей логикой: при открытии новой свечи (ренко бара) мы открываем новую сделку. Если предыдущая свеча была бычьей – то на покупку; если медвежьей – то на продажу. При открытии следующей свечи предыдущую сделку закрываем и открываем новую. Советник доступен для скачивания в конце статьи.

Теперь прогоняем советник на ренко барах, как описано в предыдущей статье. Можно поставить режим визуализации, тогда будет видно примерно следующее:
a1

Видно, что сделки исправно открываются – закрываются на каждом кирпичике ренко. Если не присматриваться, то все выглядит разумно.

Открываем отчет и видим следующую картинку:
a1a

Однако!! Можно переключить моделирование на все тики и еще раз прогнать в тестере. Результат практически не изменился:
a1b

Ну что, бежим ставить советник на реал? Или немного подумаем? Лучше подумать :). Зададимся вопросом: Что мы должны получить при торговле таким советником? Давайте нарисуем несколько кирпичиков ренко на бумажке:
a2
Из рисунка видно, что если мы угадали с направлением и цена пошла в нашу сторону, то наш профит составит шаг ренко – спред. Если мы не угадали, то убыток составит ДВА шага ренко + спред. В моем примере использовались ренко бары с шагом 10 пунков, спред в тестере стоял 2 пункта, лот использовался 0.1. Проделав несложные вычисления, получаем, что КАЖДАЯ наша профитная сделка должна давать нам прибыль 8$, а КАЖДАЯ убыточная – убыток в –22$.

Теперь заглянем в таблицу сделок в расширенном отчете тестера стратегий. Видим следующее:
a3

Первое, что мы видим, это то, что прибыль не 8$ на сделку, а 9.80$. Приглядевшись, понимаем, что тестер интерпретировал спред в 2 пункта не как 2 четырехзначных пункта (0.0002) – как это он делает в случае «нормальных» валютных пар – а как 2 пятизначных пункта (0.00002), т.е. в десять раз меньше. Но это еще полбеды. Спред мы можем легко поправить в настройках тестера.

Гораздо более печально другое – то, что убыточные сделки тестер закрывает не в -22$, а в -0.2$ или в -10.20. То есть, на каждой убыточной сделке тестер нам «дарит» от 10 до 20 пунктов!!!

Причину этого можно понять. Когда за бычьей свечой ренко следует медвежья, в котировках возникает своего рода геп – цена закрытия предыдущей свечи не совпадает с ценой открытия последующей. И тестер путается – берет цену открытия текущей свечи вместо цены закрытия предыдущей.

Я думаю, теперь понятно, что результаты этого тестирования не имеют ничего общего с действительностью, и почему это происходит. В следующих статьях мы попробуем обсудить, как бороться с такими эффектами и как можно сделать результаты тестирования более похожими на реальность.

Скачать советник RenkoGrail использованный в статье.

Автор : Владимир aka loopsider

Продолжение статьи: Секреты мастерства.

Метки: , , , ,
Опубликовано в Публикации, Секреты мастерства

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог