Работа с замками. Часть 1.

lokМы уже разбирали стратегию по работе с замками, ознакомится можно тут. Сейчас попробуем разобрать менее агрессивный вариант работы с локом. Но сначала немного теории.

 

Введение.

Лок , замок ( lock ) – множество торговых ордеров на покупку и продажу, полностью или частично перекрывающих друг друга.
Центр покупок ( buycenter / BC) – горизонтальная линия , размещенный в которой один ордер на покупку эквивалентен всему множеству ордеров на покупку.
Центр продаж (sellcenter /SC) — горизонтальная линия , размещенный в которой один ордер на продажу эквивалентен всему множеству ордеров на продажу.
Локирующая сетка (lockingnetwork /LN) – множество ордеров против исходной позиции, в совокупности уменьшающий уровень маржи.
Эквити (Equity) — количество свободных средств на счете, не связанных залогом за открытые позиции.
Уровень маржи (marginlevel / ML ) – соотношение в процентах свободных средств на счету к требуемому залогу за открытые позиции. Важнейший параметр, и единственный из всех, определяющий момент margincall.
Объем лока брутто или просто объем лока ( grosslockvalue /GLV) – совокупный объем позиций на покупку или на продажу, в зависимости от того, какой из них больше.
Объем лока нетто (netlockvalue/NLV) – совокупный объем позиций на покупку минус то же на продажу, взятый по модулю.
Ширина лока (lockdistabce/LD) – расстояние от центра покупок до центра продаж, в пунктах. Возможно, самый важный параметр лока.
Разрешение (жарг. “разруливание”) лока (Locksolving) — комплекс действий трейдера или советника по установке, сопровождению и постепенному закрытию позиций с конечной целью восстановлению эквити счета до уровня баланса).

Зачем нужен лок.

Лок нужен для регулирования трейдером уровня маржи при и нахождении счета в просадке с целью сохранения баланса счета и последующего увеличения эквити счета до уровня баланса. Противники установки лока не решают эту проблему, оставляя трейдера без баланса и без эквити наедине с обычно неразрешимой задачей восстановления предыдущего уровня баланса и эквити счета другими средствами. Концепция постановки локов является прямым продолжением стратегий на методе Мартингейла; трейдер , применяющий Мартингейл и исключающий лок, является непоследовательным и обычно бесперспективным; безмартингейловые же стратегии как правило более эффективно работают со стопами (скальпирующие и трендовые, например). Таким образом логично предположить эффективные при правильном применении локовые стратегии ликвидации проблемных позиций при мартингейле и стоповые при безмартингейле; хотя возможны и другие варианты.

lok2

Этапы работы с локом.

Установка.

На этапе формирования высших ордеров корзины необходимо понять, где и каким объемом будет установлен лок, будет ли он установлен одним ордером или несколькими (локирующая сетка), сколько этих ордеров будет и какими конкретно объемами. Возможно параллельное формирование прямой корзины и локовой сетки. Цель этапа – создание множества противоположно направленных ордеров таким образом, чтобы не только остановить падение уровня маржи, но сделать возможными, а также максимально облегчить последующие этапы , в том числе и при внезапном развороте цены. По достижении цели этап можно считать завершенным.

Сопровождение (сжатие лока).

Необходимо всегда помнить, что целью является не только сохранение баланса счета, но и восстановление эквити счета до уровня баланса. Подразумевается циклическое открытие дополнительных позиций , выбор и частичное закрытие существующих позиций на протяжении многочисленных торговых сессий. Цель этапа – не только сделать возможным завершающий этап , но и максимально упростить его, в том числе и при внезапном формировании нового тренда. Этап необходимо начинать проводить в диапазонном движении цены и завершать подведением лока к заранее заданным параметрам. Эти параметры – объем лока брутто и ширина лока (как следствие уровень маржи и просадка) , вся основная работа сводится именно к минимизации ширины лока и его объема.

Окончательная ликвидация лока и закрытие позиций.

Может быть тривиальным закрытием всех позиций (если в результате сопровождения эквити не меньше баланса) или восстановлением исходной мартингейговой стратегии или же другого ручного или автоматического усреднителя. Необходимо учесть возможные неблагоприятные обстоятельства, например образование нового тренда , приводящие к новому локу и возврату на предыдущие этапы, а также значительные по величине своповые начисления, особенно учитывая продолжительность и кропотливость этого этапа . Целью этапа является полное восстановление эквити счета до уровня баланса.
Предположительно, локирующую стратегию, в которой не предусмотрена работа по всем трем этапам, следует считать неэффективной и несовершенной.

 

Установка лока.

Ищем малейшую возможность обойтись без лока, в противном случае определяем объем лока и его геометрию, а также определяем в общих чертах стратегию сопровождения и закрытия.

Ищем возможность обойтись без лока.
Основной параметр здесь – Marginlevel, при уровне >1000 разумно с локом не связываться. Лок отрицательно влияет на качество жизни трейдера.

Обратимость лока.
Если цена вдруг перейдет во флет или пойдет на разворот, мы должны вернуться в исходное состояние или максимально близко к нему. При первой возможности ставим стоп на открытие лока.

Геометрия лока.
Исходим из явности тренда, близости к точкам возможного разворота и его скорости. При резком безоткатном тренде возможно правильнее поставить быстро один ордер TBV*1.3 и чуть позже стоп на его открытие, при приближении к явным свингам, историческим экстремумам, двойным-тройным вершинам и т.п открываем лок мягко – делим на несколько ордеров, на каждом ставим стопы.

0

Пример верно установленного лока.
В данном примере на уровне фибо 61.8 выставлен лок 0.3 TBV , без стопа (лок не после мартингейла, поэтому нет пирамиды, она создается отложками buylimit). В случае прорыва фибо выставили бы дополнительные ордера Buy до полной остановки просадки. В результате должна получится уравновешенная структура минимальной дистанции (главное) и минимального веса (менее , но тоже важно) , при которых достигается полный контроль над уровнем маржи. Ориентир хорошей дистанции зависит от волатильности валютной пары, но грубо можно оценить как хороший уравновешенный лок с дистанцией менее 100 пп.

 

Продолжение следует.

 

Автор: Kozubus

25.11.2015

Метки: , ,
Опубликовано в Публикации, Стратегии Форекс

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог