Работа с замками. Часть 2. Сжатие лока.

lokПрошлая статья: Работа с замками. Часть 1.

 

Теперь поговорим о сжатие замка.

Сжатие лока – уменьшение всеми доступными средствами ширины лока. Производится при помощи открытия дополнительных усредняющих позиций внутри лока с последующим закрытием удаленных. Стремиться нужно к одновременному уменьшению объема лока (для уменьшения нагрузки на депозит и своповых выплат) и увеличению уровня маржи. Это достигается , например , соблюдением правила объема – суммарный объем локирущих позиций не должен превышать объем локируемых; при явном тренде наоборот ( в сторону тренда больший объем). Раскрытие лока, в том числе частичное, допускается только на очевидных уровнях возможного разворота (например, очевидных уровнях поддержки-сопротивления; исторических максимумах-минимумах; особенно при совпадении с Фибо и пайвотами). Прибыль , получаемая в результате частичных раскрытый лока, используются для частичного или полного закрытия убыточных позиций ; при этом возможны два подхода.

— закрывать дальние убыточные позиции как можно быстрее (например при достаточно плоском тренде), встречными, экономя на спреде.

— закрывать убыточные позиции на движениях цены внутрь лока (эффективнее в несколько раз, но более рискованно)

Все это нагляднее всего всего рассмотреть на живом примере (cм картинку выше)

Этот лок уже был изображен ранее. Изначально просадка в 27% с дистанцией около 200 пп была залокирована 100% ордером , начальный объем 1 лот, паттерн “рельсы” или пин на h4 на уровне фибоначчи 61.8 дает нам основание предполагать окончание бычьего тренда и переход во флет. Частично раскрываем замок, закрываем 0.8 бай и 0.26 селл встречными , получаем вот такую картинку. Мы частично раскрыли замок, поскольку предполагаем движение цены внутрь лока. Разделяем пространство внутри лока на равные части (возможно, лучше было бы делить по Фибо) и наполняем отложками buy limit cуммарным объемом около объема лока (0.2+0.2+0.4) =0.8 при V=0.74.

Мы пока не рассчитываем на одновременное открытие всех трех ордеров, выставляем, наблюдаем. Если бы цена уходила дальше от лока, докупались бы снова до полного локирования.
Цена движется внутрь лока, мы работаем внутри торгового объема и поэтому изменяем нижнюю отложку на 0.3 лота, все три отложки срабатывают. Просадка падает с 26% до 17%, дистанция лока уменьшается, объем лока при этом не увеличивается, что дает нам рост уровня маржи. Выглядит это уже так :

1

Что намного оптимистичнее того, что было раньше. Дистанция уменьшена почти вдвое , Позиция почти нейтральна — уровень маржи колоссален , контроль над маржой полный, можно идти в море или на рыбалку.

Вернувшись с рыбалки, видим, что цена не хочет помогать нам разруливать наш лок, возвращаясь внутрь лока; а прорывает дно лока и идет дальше:

4

Ничего пока не делаем, ждем, пока этот цирк закончится. Мы специально создали неполный лок с утяжелением в сторону тренда.

Проходит около недели, цена вниз дальше не идет, консолидируется. Закрываем частично тяжелый Sell 0.74 , пока еще можно в прибыль, и с целью сжатия ставим сверху Sell limit. Если цена пойдет дальше вниз, дольем Sell.
Пока картина вот такая, просадка несколько выросла, но мы уменьшили объем лока . Мы не забываем, что цели у нас две — уменьшение дистанции (сжатие) и объема (разгрузка депозита).

9

Цена идет внутрь лока, улучшая наши жизненные показатели (в порядке важности — дистанция, объем, маржа, просадка). Обратите внимание на тейки — они выставлены отдельно по buy и sell советником Show Be, центральный оставлен без TP на экономию спреда , все настроено на сжатие дистанции и сброс объема всеми возможными средствами.

Важно! полный контроль над движениями депозита, шансов у этого лока слить депозит и даже те 13%, оставшихся в просадке — не больше, чем у быка на арене. Впрочем, как мы знаем, бык не всегда проигрывает. Но это отдельная тема для любителей испанской культуры.

16

Терпение здесь — самый важный фактор. Все описанное проводилось уже 3 (три!) недели, а просадка хоть и уменьшена вдвое, но еще очень велика. И цена в общем-то движется в удачных для нас направлениях, иначе все это заняло бы еще значительно больше времени. Смотрим не на просадку, а на дистанцию и объем, сжимаем дистанцию и осторожно сбрасываем объем всеми возможными средствами.

Но — не все коту масленица. Случается плохая для нас новость и цена прыгает вниз, не давая нам сжимать лок и сбрасывать объем:

17

Добавляем снизу еще один Sell stop для доливки на продажу, на случай если цена продолжит это движение. Долваться на продажу мы будем постепенно, до полной остановки просадки. Устанавливаем TP на центр покупок и готовимся строить новый центр продаж, если понадобится. Но — нам все-таки везет, цена скачет обратно, и мы вылетаем из двух байев по TP, не теряя при этом спред. Получается вот что:

18

Просадка составляет уже всего 4.54% при нейтральной позиции. Все готово для заключительной части — окончательного закрытия лока.

 

Продолжение следует.

 

Автор: Kozubus

25.11.2015

Метки: , , ,
Опубликовано в Публикации, Стратегии Форекс

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог