Расширенный анализ мониторингов myfxbook с помощью MAE/MFE.

mfПро то, как читать монитонги myfxbook, я уже рассказывал в двух предыдущих статьях (Как читать мониторинг myfxbook: секреты анализа результатов торговли http://www.argolab.net/kak-chitat-myfxbook.html и Секреты чтения мониторинга myfxbook. Часть вторая. http://www.argolab.net/sekretyi-myfxbook-2.html ). Так что, будем считать, что основы освоили : ). Сегодня мы продолжим знакомство с сервисами myfxbook. В частности, с очень полезными но не слишком хорошо известными широким массам параметрами MAE/MFE.

Что это вообще такое? Справка на родном английском говорит нам, что

MAE stands for Maximum Adverse Excursion which is the maximal loss the trade had experienced before it was closed.

MFE stands for Maximum Favorable Excursion which is the maximum profit that the trade had experienced before it was closed.

Простыми русскими словами это значит следующее: MAE – это максимальная открытая просадка по сделке,  а MFE – это максимальная открытая прибыль по сделке. Пример: мы открыли сделку, цена сначала пошла против нас и сделка ушла на 100 пт в минус, потом цена развернулась и сделка вышла в +20 пт, потом мы закрыли сделку на небольшом откате в +10пт. В этом случае: результат сделки (trade outcome): +10 пт, MAE: -100 пт, MFE:  +20 пт. Нетрудно сообразить, что знание MAE и MFE очень существенно дополняет информацию о результативности торговли.

Как всегда, изучать что-либо лучше всего на конкретном примере. На днях мне попался на глаза мониторинг myfxbook одного скальпера. Давайте посмотрим, какую информацию о советнике мы сможем из него извлечь.

fig1

fig2a
Мы видим, что история сделок советника закрыта (History is private), что – казалось бы – сводит возможности анализа к минимуму. Но это совсем не так. Данный аккаунт верифицирван (смотрим зеленые галочки напротив Track record verified и Trading privileges verified), поэтому для анализа доступны все разделы Advanced Statistics.

Заглянув в раздел Summary, мы видим, что торговля ведется по GBPUSD. За 5 месяцев 94 сделки, что вполне достаточно для анализа.

fig2b

Закладки Hourly и Daily показывают нам, что это круглосуточный скальпер (не ночник).

fig2c

fig2d

Вкладка Duration показывает, что советник фиксирует убытки на уровне поряка 40 пт, характерный профит 10-15 пт. Для скальпера это достаточно большое соотношение тейк-профит/стоп-лосс. Также мы видим, что советник работает внутри дня. Еще можно видеть, что советник не использует жесткий тейк-профит, а выходит по сигналу (т.к. прибыль разных сделок разная).

fig2f

Теперь переходим к самому интересному. Сначала взглянем на диаграмму MAE versus Trade outcome в пунктах. По нижней оси отложен результат сделки в пт, а по вертикальной оси – максимальная открытая просадка в пт. Зеленые точки обозначают прибыльные сделки, красные – убыточные сделки. Если навести мышкой на сделку (точку), появится всплывающее окошко с дополнительной информацией.

fig3

Мы видим, что в наихудшей сделке максимальная просадка составляла -67 пт, а закрыта она была в -40 пт. Это значит, что советник не использует жесткого стоп-лосса (или использует, но он ни разу не был достигнут), а закрывает сделки по выполнению какого-то условия. Это и хорошо и плохо. Хорошо, потому что советник выходит с убытком не по наихудшей цене, а плохо потому что есть шанс получить убыток больше, чем ожидали.

Также можно отметить, что для подавляющего большинства профитных сделок MAE гораздо больше, чем профит. Это скорее всего означает, что советник входит на откатах против последнего движения цены. Входы весьма удачные (цена действительно откатывает), но происходит это зачастую не сразу.

Следующая диаграмма, представляющая для нас интерес, это диаграмму MAE versus Trade outcome (gain). Все то же самое, что и предыдущей диаграмме, только единицы по осям – это % от депозита.

fig5

Мы видим, что используемый ММ на счете – риск 10% на сделку. Присутствует единственная сделка, которая достигла просадки в -17%, но была в  результате закрыта так же в -10%. (Было бы интересно посмотреть, что сделал бы советник, если бы цена и дальше шла против сделки.)

Давайте теперь посмотрим на диаграмму MFE versus Trade outcome (gain). Она похожа на предыдущую диаграмму, только по вертикальной оси вместо максимальной просадки отложена максимальная прибыль.

fig6a

Мы можем видеть, что для той самой неудачной сделки максимальная прибыль равна нулю – т.е., цена пошла против цены с самого открытия сделки. А вот для профитных сделок все по-разному. Иногда максимальная прибыль почти равна фактической прибыли, а иногда фактическая прибыль существенно меньше максимальной, например, здесь.

fig6b

Это похоже на то, что в данном случае советник пытался тралить прибыль.

Ну вот, наверное, и все на сегодня. Согласитесь, что мы с вами получили достаточно  много информации о советнике на основании его мониторинга – даже несмотря на закрытую историю сделок.

 

Автор: Владимир aka loopsider.
28.09.2015

Метки: , , ,
Опубликовано в Публикации, Секреты мастерства




Советники ARGOLab
Последние статьи

Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог