Секреты тестера МТ4: проверяем целостность котировок.

618Одной из распространенных причин получения недостоверных результатов при тестировании советника в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4 являются проблемы с целостностью исторических котировок. В силу разных причин в истории цен, имеющейся в наличие в терминале, могут присутствовать «дыры», которые приводят к разрывам в ценовом потоке не имеющим ничего общего с реальностью. Надо ли говорить, что тестировать советник по таким котировкам не имеет большого смысла.
Терминал МетаТрейдер 4 не имеет встроенных средств для проверки целостности исторических котировок, поэтому нам пришлось сделать специальный вспомогательный советник holes_history_analyzer, который восполняет этот досадный пробел в оснащении терминала.

Пользоваться советником holes_history_analyzer очень просто. Пусть мы хотим проверить качество наших котировок валютной пары EURUSD на таймфрейме М1 за три года. Кладем советник holes_history_analyzer_v3.1.ex4 в папку experts\  терминала МТ4, перезапускаем терминал, открываем тестер стратегий и выбираем советник holes_history_analyzer, пару EURUSD и таймфрейм М1. Более подробно о тестировании советников можно прочитать в нашей статье. В настройках советника единственный параметр Bars_To_Ignore – минимальное количество баров в дырке. По умолчанию стоит Bars_To_Ignore = 5, т.е. нас интересуют дырки размером больше 5и баров. При желании меняем значение Bars_To_Ignore, нажимаем ОК, затем запускаем тест. После того, как тест окончен, открываем папку tester\files\ и находим там файл под названием (в нашем случае) EURUSD_M1_holes.txt. Открываем файл любым текстовым редактором, например блокнотом. Файл содержит подробную информацию о всех дырках в истории за указанный период: начальная и конечная дата дырки, длительность дырки в барах, длительность дырки в минутах, размер получившегося гепа (на сколько цена ушла за это время) в 4х-значных пунктах и примечание. Примечание поможет вам правильно интерпретировать дырку. Если дырка захватывает выходные, то будет выдано примечание «с учетом выходных» (при этом длительность выходных будет вычтена из длительности дырки). Если дырка захватывает Новогодние праздники или Рождество, об этом также будет сказано в примечании.

Давайте теперь попробуем сравнить качество различных котировок с помощью holes_history_analyzer. В качестве первого варианты мы откроем терминал с демо-счетом от Альпари и загрузим в него исторические котировки через сервис «Архив котировок». Более подробно о том, как пользоваться сервисом «Архив котировок» можно прочитать здесь.  Хочу обратить ваше внимание на то, что сервис «Архив котировок» в терминале Альпари загружает котировки с сервера «Alpari NZ Limited» (о чем выдается сообщение как на рисунке ниже). Альпари является уникальным брокером в этом отношении, т.к. он предоставляет для скачивания свои котировки через сервис «Архив котировок».  У всех других брокеров, о которых я знаю или слышал, сервис «Архив котировок» загружает котировки со стандартного сервера компании Metaquotes, которые известны своим низким качеством.  В справедливости последнего утверждения мы с вами убедимся своими глазами чуть ниже.

1

Прогоняем советник holes_history_analyzer в тестере стратегий по паре EURUSD, таймфрейм М1, за 3.5 года с начала 2010 до 1 июля 2013. Открываем файл отчета

2

Советник нашел 18 дырок, из них 4 приходятся на новогодние праздники, остальные в пределах 10 мин, максимальный геп – 10 пунктов. Очень неплохие результаты. Котировки вполне пригодны для тестирования.

Теперь откроем терминал с демо-счетом от любого другого брокера (я воспользовался счетом от Робофорекс) и загрузим котировки через сервис «Архив котировок». Теперь наши котировки загрузились с сервера компании Metaquotes. Прогоняем советник holes_history_analyzer в тестере с теми же настройками и за тот же период, что и ранее. Открываем файл отчета.

3

Ого. Дырок стало в три раза больше, весь отчет даже не влез на мой экран.  В частности, мы видим два больших разрыва по два часа, причем за один из этих разрывов цена ушла на 80 пунктов. В целом, мы видим, что качество этих котировок существенно ниже, чем у Альпари, но в то же время может оказаться приемлемым для не слишком требовательных советников.

В качестве третьего примера возьмем котировки от Дукаскопи. Эти котировки часто используют для тестов с качеством моделирования 99%. Как закачать такие котировки, рассказывалось в нашей недавней статье.  Прогоняем советник holes_history_analyzer в тестере с теми же настройками и за тот же период, что и ранее. Открываем файл отчета.

4

Скажу честно, я удивился полученным результатам. Обычно утверждается, что котировки от Дукаскопи высочайшего качества. Мы же с вами  видим, что это не совсем так.  В мае 2012 есть дырка на 2 часа – цена, правда, никуда не ушла за это время. В июле 2010 не хватает 6 часов истории, геп 24 пункта. В сентябре 2011 дырка на полчаса и в результате геп на 28 пунктов. Результаты далеко не безоблачные.  Во многих случаях, конечно, польза от 99% качества моделирования перевесит ущерб от нескольких гепов. Тем не менее, существование этих гепов следует принимать во внимание при интерпретации результатов тестов советников на котировках Дукаскопи.

В заключение, общая рекомендация: перед началом тестирования советника в тестере стратегий терминала МТ4 убедитесь в том, ваши котировки не содержат больших разрывов. Для этого достаточно прогнать в тестере советник holes_history_analyzer и заглянуть в его отчет. Эта простая процедура может избавить вас от многих неожиданностей в последствии.

Советник: holes_history_analyzer_v3.1.ex4

При написании советника был использован скрипт  history_data_analysis http://codebase.mql4.com/ru/308

Автор:  Владимир aka loopsider

 

Метки: , , , , ,
Опубликовано в Публикации, Секреты мастерства




Советники ARGOLab
Последние статьи

Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог