Еще раз о тестировании по всем тикам или отправляем TickStory на свалку

Мы уже не раз писали о тестировании советников в тестере стратегий MetaTrader4 с использованием тиковых котировок (с качеством моделирования 99%), в частности здесь https://www.argolab.net/testirovanie99-ot-integral.html и здесь https://www.argolab.net/tick-data-suite.html. Но жизнь не стоит на месте и вносит свои коррективы в привычные схемы работы.

Много лет одним из самых простых бесплатных способов протестировать стратегию по тиковым котировкам было использование пакета TickStory Lite (мы писали об этом вот здесь https://www.argolab.net/tickstory-lite.html). Однако, некоторое время назад команда TickStory прекратила бесплатную поддержку новых билдов МТ4. Действительно, в описании версий TickStory на официальном сайте читаем следующее

Т.е., TickStory Lite по-прежнему бесплатна, но поддерживает билды МТ4 только до 765 (а актуальный билд сейчас 1031). Платить 35$ за лицензию многим не хочется, а за годы использования многие привыкли к TickStory, а зачастую еще хуже – не представляют себе, как без нее обойтись. Вот и приходится или использовать для тестирования старые билды, или собирать по сети ломаные коммерческие версии. Ломаные версии работают плохо, а жить со старыми билдами еще хуже. Старые билды МТ4 уже нельзя подсоединить к брокеру, они норовят автоматически обновиться, а главное — советники скомпилированные новыми билдами на старых билдах не работают.
Подробнее »

ArgoLotCalculatorEA: бесплатный советник-помощник для расчета лота и выставления ордеров.

Мы рады представить вам сегодня советник-помощник ArgoLotCalculatorEA, предназначенный для расчета лота и для оперативной постановки ордеров с заданными параметрами.

Этот советник позволяет решать следующие задачи, которые часто возникают в нашей повседневной торговле:

  1. Открыть ордер (рыночный или отложенный) таким объемом, чтобы убыток при заданном стоп-лоссе составил заданный % от депозита.
  2. Открыть ордер таким объемом, чтобы прибыль при заданном тейк-профите составила заданный % от депозита.
  3. Открыть ордер таким объемом, чтобы прибыль всей пирамиды ордеров при заданном тейк-профите составила заданный % от депозита.
  4. Открыть ордер таким объемом, чтобы убыток всей пирамиды ордеров при заданном стоп-лоссе составил заданный % от депозита.

Давайте теперь попробуем разобраться, как с советником обращаться. Начнем с первых двух задач, в которых мы работаем только с одним ордером (режим в настройках WorkingMode = SingleOrderMode, включен по умолчанию).

Прикрепим советник к графику любой валютной пары и увидим примерно такую картинку

fig1

Мы видим информационное окно советника, правее торговую панельку и три линии на графике, которые можно (нужно) передвигать мышкой. Три линии на графике задают нам, соответственно, цену открытия ордера, который мы собираемся поставить, его тейк-профит (ТП) и стоп-лосс (СЛ). Тип ордера советник определит сам, по относительному положению текущей цены и цены открытия ордера и по ТП и СЛ. В нашем случае советник сообразил, что тип ордера BUYLIMIT, т.к. цена открытия ниже Ask, а ТП выше цены открытия.

Подробнее »

Создаём оповещение о просадке.

opovЧасто мы сталкиваемся с ситуацией, когда есть необходимость знать о просадке на счёте. В то время, когда вы находитесь на работе, и уж тем более, когда вы на отдыхе, не очень хочется постоянно думать о ситуации на рынке и вашем счёте.
С помощью советника ArgoGuardian можно настроить уведомление на телефон или емайл. Вы всегда будете в курсе, если просадка на счёте начнёт расти.

Советник поддерживает 3 вида оповещений: email (включается переменной SendEmail), push-notification (SendPushNotification) и обычные алерты (SendAlert).

С алертом всё ясно и понятно. Давайте разберём, как настроить email рассылку и push уведомление на телефон.

 

Email рассылка.

Заходим в Терминал МТ4: Сервис > Настройки > Почта
0013

Ставим галку «Разрешить».
Пишем «Сервер SMTP».
Подробнее »

Оптимизируем мультивалютный сеточник в МТ4: подбор оптимального шага сетки сразу для всех валютных пар

dreamstime_xs_34882380Некоторое время назад мы уже рассматривали тестирование мультивалютных советников в терминале МТ4 и выяснили, что это вполне возможно сделать (Тестирование мультивалютных советников в МТ4: мифы и реальность). Напомню, что в тот раз мультивалютность тестирования достигалась за счет объединения нескольких прогонов тестера МТ4, в каждом из которых сделки открывались только по одной валютной паре. Такой способ действительно работает, но имеет несколько неудобств. Первая проблема заключается в сложности оптимизации такого советника. Вторая проблема заключается в том, что неизвестной оказывается максимальная открытая просадка – для ее определения придется устраивать дополнительный анализ.

Сегодня я изложу метод мультивалютного тестирования советников в МТ4, который свободен от вышеупомянутых недостатков. Сразу расскажу суть метода. Как мы помним, все проблемы с мультивалютным тестированием в МТ4 происходят из одного технического ограничения тестера стратегий МТ4: тестер может открывать (и модифицировать, закрывать) ордера только по той (одной) валютной паре, по которой запущен тестер стратегий. Решение, как всегда, на поверхности: если тестер не умеет открывать ордера по разным парам, то надо это делать самим! Итак, решено: мы напишем советник, который будет «торговать» виртуально – весь процесс открытия, модификации и закрытия ордеров будет держаться в памяти советника, и там же будет накапливаться информация о результатах торговли (прибыль, просадка, и тп). В конце прогона тестирования мы вычислим показатель эффективности торговли и передадим его в тестер через настраиваемый параметр оптимизации (функцию OnTester). Дополнительная информация о результатах торговли может выводиться советником во внешний файл (если захотеть, можно реализовать запись файла отчета, полностью идентичного тому, что делает тестер). В результате мы сможем использовать штатный режим оптимизации в тестере стратегий МТ4 для отбора вариантов с наилучшими результатами торговли. И это все в полностью мультивалютном режиме!

Теперь надо выбрать достойную задачу для мультивалютной оптимизации. Давайте рассмотрим базовую сеточную стратегию: мы открываем ордер; если цена идет в нашу сторону, мы закрываем сделку по тейк-профиту (ТП); если нет, мы строим сетку усредняющих ордеров с заданным шагом и заданным коэффициентом умножения лота. Когда сетка выходит в безубыток + ТП пунктов, мы закрываем сетку с прибылью и начинаем следующую. Таким образом, в логике всего 4 параметра: тейк-профит, шаг сетки, начальный лот и умножитель лота. Особенность нашего советника в том, что он мультивалютный, поэтому начальный лот и шаг сетки по разным валютным парам будут не произвольными, а жестко связанными между собой. Как? На этот вопрос мы уже по сути ответили в одной из наших предыдущих статей (Сколько весит валютная пара?). Разумно установить начальный лот обратно пропорциональным цене пункта по данной валютной паре, а шаг сетки сделать увеличивать или уменьшать пропорционально волатильности данной пары.
Подробнее »

Работа с локом/замком на рынке Форекс.

lock074В прошлых статьях мы уже обсуждали различные варианты работы с замками и высказывали своё мнение.
Первый метод работы с замками показан тут и менее агрессивный вариант тут.

Сегодня поговорим о работе с локом, и как его безопасно разрулить. Этот метод не использует усреднение и мартингейл.

Мы будем постоянно уменьшать лотность лока, пока не вернём счёт в первоначальное состояние.


Подробнее »

Работа с замками. Часть 2. Сжатие лока.

lokПрошлая статья: Работа с замками. Часть 1.

 

Теперь поговорим о сжатие замка.

Сжатие лока – уменьшение всеми доступными средствами ширины лока. Производится при помощи открытия дополнительных усредняющих позиций внутри лока с последующим закрытием удаленных. Стремиться нужно к одновременному уменьшению объема лока (для уменьшения нагрузки на депозит и своповых выплат) и увеличению уровня маржи. Это достигается , например , соблюдением правила объема – суммарный объем локирущих позиций не должен превышать объем локируемых; при явном тренде наоборот ( в сторону тренда больший объем). Раскрытие лока, в том числе частичное, допускается только на очевидных уровнях возможного разворота (например, очевидных уровнях поддержки-сопротивления; исторических максимумах-минимумах; особенно при совпадении с Фибо и пайвотами). Прибыль , получаемая в результате частичных раскрытый лока, используются для частичного или полного закрытия убыточных позиций ; при этом возможны два подхода.

— закрывать дальние убыточные позиции как можно быстрее (например при достаточно плоском тренде), встречными, экономя на спреде.

— закрывать убыточные позиции на движениях цены внутрь лока (эффективнее в несколько раз, но более рискованно)

Все это нагляднее всего всего рассмотреть на живом примере (cм картинку выше)

Этот лок уже был изображен ранее. Изначально просадка в 27% с дистанцией около 200 пп была залокирована 100% ордером , начальный объем 1 лот, паттерн “рельсы” или пин на h4 на уровне фибоначчи 61.8 дает нам основание предполагать окончание бычьего тренда и переход во флет. Частично раскрываем замок, закрываем 0.8 бай и 0.26 селл встречными , получаем вот такую картинку. Мы частично раскрыли замок, поскольку предполагаем движение цены внутрь лока. Разделяем пространство внутри лока на равные части (возможно, лучше было бы делить по Фибо) и наполняем отложками buy limit cуммарным объемом около объема лока (0.2+0.2+0.4) =0.8 при V=0.74.
Подробнее »

Работа с замками. Часть 1.

lokМы уже разбирали стратегию по работе с замками, ознакомится можно тут. Сейчас попробуем разобрать менее агрессивный вариант работы с локом. Но сначала немного теории.

 

Введение.

Лок , замок ( lock ) – множество торговых ордеров на покупку и продажу, полностью или частично перекрывающих друг друга.
Центр покупок ( buycenter / BC) – горизонтальная линия , размещенный в которой один ордер на покупку эквивалентен всему множеству ордеров на покупку.
Центр продаж (sellcenter /SC) — горизонтальная линия , размещенный в которой один ордер на продажу эквивалентен всему множеству ордеров на продажу.
Локирующая сетка (lockingnetwork /LN) – множество ордеров против исходной позиции, в совокупности уменьшающий уровень маржи.
Эквити (Equity) — количество свободных средств на счете, не связанных залогом за открытые позиции.
Уровень маржи (marginlevel / ML ) – соотношение в процентах свободных средств на счету к требуемому залогу за открытые позиции. Важнейший параметр, и единственный из всех, определяющий момент margincall.
Объем лока брутто или просто объем лока ( grosslockvalue /GLV) – совокупный объем позиций на покупку или на продажу, в зависимости от того, какой из них больше.
Объем лока нетто (netlockvalue/NLV) – совокупный объем позиций на покупку минус то же на продажу, взятый по модулю.
Ширина лока (lockdistabce/LD) – расстояние от центра покупок до центра продаж, в пунктах. Возможно, самый важный параметр лока.
Разрешение (жарг. “разруливание”) лока (Locksolving) — комплекс действий трейдера или советника по установке, сопровождению и постепенному закрытию позиций с конечной целью восстановлению эквити счета до уровня баланса).

Зачем нужен лок.

Лок нужен для регулирования трейдером уровня маржи при и нахождении счета в просадке с целью сохранения баланса счета и последующего увеличения эквити счета до уровня баланса. Противники установки лока не решают эту проблему, оставляя трейдера без баланса и без эквити наедине с обычно неразрешимой задачей восстановления предыдущего уровня баланса и эквити счета другими средствами. Концепция постановки локов является прямым продолжением стратегий на методе Мартингейла; трейдер , применяющий Мартингейл и исключающий лок, является непоследовательным и обычно бесперспективным; безмартингейловые же стратегии как правило более эффективно работают со стопами (скальпирующие и трендовые, например). Таким образом логично предположить эффективные при правильном применении локовые стратегии ликвидации проблемных позиций при мартингейле и стоповые при безмартингейле; хотя возможны и другие варианты.
Подробнее »

Тестирование советников с качеством моделирования 99% по тиковым котировкам от Integral.

test 9
Про тестирование советников на тиковых исторических данных в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4 мы уже писали неоднократно (в частности, Тестирование советников с качеством 99,9% с помощью программы Tickstory Lite http://www.argolab.net/tickstory-lite.html и Tick Data Suite: тестирование с 99% моделированием, выбор профессионалов http://www.argolab.net/tick-data-suite.html), да и в сети информации об этом предостаточно. Однако, вся эта информация сводится только к тому, как протестировать советник на тиковых данных одного-единственного брокера, Dukascopy. Dukascopy, конечно, неплохой брокер, но людей которые у него торгуют можно по пальцам пересчитать. А с учетом того, что платформу МТ этот брокер не поддерживает, то тестирование МТ советников по его котировкам и вообще теряет особый смысл.

Между тем, существует очень хорошая (и совершенно бесплатная!) возможность тестировать советник по котировкам одного из самых известных поставщиков (точнее, агрегаторов) ликвидности, межбанковской системы Integral. Integral предоставляет ликвидность для многих брокеров, в частности, Roboforex, GKFX и пр. Несомненно, его котировки гораздо ближе к тому, что могут получить в реальности клиенты ритейл-форекса на постсоветском пространстве, чем котировки Dukascopy. Сегодня мы с вами подробно разберем, как нам протестировать советник на котировках от Integral.

Во-первых, тиковые котировки нужно скачать. Для этого идем по адресу http://www.truefx.com/?page=downloads
Подробнее »

Расширенный анализ мониторингов myfxbook с помощью MAE/MFE.

mfПро то, как читать монитонги myfxbook, я уже рассказывал в двух предыдущих статьях (Как читать мониторинг myfxbook: секреты анализа результатов торговли http://www.argolab.net/kak-chitat-myfxbook.html и Секреты чтения мониторинга myfxbook. Часть вторая. http://www.argolab.net/sekretyi-myfxbook-2.html ). Так что, будем считать, что основы освоили : ). Сегодня мы продолжим знакомство с сервисами myfxbook. В частности, с очень полезными но не слишком хорошо известными широким массам параметрами MAE/MFE.

Что это вообще такое? Справка на родном английском говорит нам, что

MAE stands for Maximum Adverse Excursion which is the maximal loss the trade had experienced before it was closed.

MFE stands for Maximum Favorable Excursion which is the maximum profit that the trade had experienced before it was closed.

Простыми русскими словами это значит следующее: MAE – это максимальная открытая просадка по сделке,  а MFE – это максимальная открытая прибыль по сделке. Пример: мы открыли сделку, цена сначала пошла против нас и сделка ушла на 100 пт в минус, потом цена развернулась и сделка вышла в +20 пт, потом мы закрыли сделку на небольшом откате в +10пт. В этом случае: результат сделки (trade outcome): +10 пт, MAE: -100 пт, MFE:  +20 пт. Нетрудно сообразить, что знание MAE и MFE очень существенно дополняет информацию о результативности торговли.
Подробнее »

Профили, шаблоны и восстановление закрытых графиков.

profЧасто бывает так, что зайдя на свой впс или просто запустив терминал, мы обнаруживаем, а правильнее сказать не обнаруживаем, ценовой график.
Случаи, когда ценовой график закрывается, совсем не редкость, и это может происходить по многочисленным причинам.
Возможно, профиль по умолчанию был сохранён без графика или в результате сбоя терминала графики закрылись, такое случается при частом перезапуске одного и того же терминала.
Системы защиты советников могут закрывать ценовые графики и сами советники на примере ArgoGuardian специально могут закрывать графики после выполнения своей функции.

С закрытием графиков всё более менее ясно, но что делать когда вы обнаружили голый терминал.

001
Да ещё и с открытыми сделками, в моём случае сделки в плюсе,
но могли быть и в минусе 🙂

Есть несколько способов всё восстановить. Самый простой это — воспользоваться заранее сохранённым профилем.
Но большинство редко сохраняют свои торговые профили, а зря.
Есть в терминале МетаТрейдер вкладка с удалёнными графиками, и вполне вероятно там сохранились захлопнувшиеся ценовые графили.
Подробнее »

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог