Тестирование по тиковым котировкам: подводные камни

В свое время, когда тестирование по реальным тиковым котировкам в тестере стратегий МТ4 только-только появилось, тесты «с качеством моделирования 99%» стали считаться эталоном и чуть ли не окончательной правдой. А разница в результатах тестов между «обычным» тестированием с использованием М1 котировок и тиковых котировок интерпретировалась однозначно – «смотрите, насколько обычное тестирование врет». При этом , как правило, забывалось, что тиковые котировки брались из единственного доступного тогда источника, Dukascopy, который отличался от доступных большинству трейдеров брокеров как небо и земля. В общем, неважно какие котировки, главное чтобы «настоящие тиковые».

Время шло и многое менялось. В тестере МТ4 залатали дыры, которые позволяли писать тестерные граали, а тиковые котировки стали доступными из разных источников. Но на мнение масс это повлияло слабо – по-прежнему большинство считает самыми надежными тесты, сделанные по тиковым котировкам от  Dukascopy. Так ли это?

Давайте проверим. Возьмем советник и прогоним его в тестере с одинаковыми настройками за одинаковый период по котировкам от различных брокеров. А потом сравним результаты и попробуем сделать выводы.

Понятное дело – советник советнику рознь, и ожидаемая зависимость от котировок тоже разная. Мы возьмем капризный советник – ночник, который работает только во время Азиатской сессии. Такие советники, как правило, брокеро-зависимы и для них можно ожидать разных результатов на разных котировках.

В качестве начального варианта мы возьмем «обычное» тестирование с качеством моделирования 90% у брокера Альпари. Котировки М1 загружены в терминале Альпари стандартным образом через Архив котировок. Выполняем прогон в тестере, получаем следующий результат.

Альпари, стандартное тестирование (качество моделирования 90%)

Теперь проведем тест по тиковым котировкам от Альпари, которые можно скачать с их сайта http://ticks.alpari.org/. Как выполнять тест по любым тиковым котировкам я недавно описывал (https://www.argolab.net/o-testirovani.html), так что повторяться не буду. В случае Альпари пришлось повозиться со склеиванием тиковых котировок, т.к. они нарезаны по дням, что очень неудобно, но что делать. Получается следующий результат.

Тиковые котировки Альпари (качество моделирования 99%)
Подробнее »

Еще раз о тестировании по всем тикам или отправляем TickStory на свалку

Мы уже не раз писали о тестировании советников в тестере стратегий MetaTrader4 с использованием тиковых котировок (с качеством моделирования 99%), в частности здесь https://www.argolab.net/testirovanie99-ot-integral.html и здесь https://www.argolab.net/tick-data-suite.html. Но жизнь не стоит на месте и вносит свои коррективы в привычные схемы работы.

Много лет одним из самых простых бесплатных способов протестировать стратегию по тиковым котировкам было использование пакета TickStory Lite (мы писали об этом вот здесь https://www.argolab.net/tickstory-lite.html). Однако, некоторое время назад команда TickStory прекратила бесплатную поддержку новых билдов МТ4. Действительно, в описании версий TickStory на официальном сайте читаем следующее

Т.е., TickStory Lite по-прежнему бесплатна, но поддерживает билды МТ4 только до 765 (а актуальный билд сейчас 1031). Платить 35$ за лицензию многим не хочется, а за годы использования многие привыкли к TickStory, а зачастую еще хуже – не представляют себе, как без нее обойтись. Вот и приходится или использовать для тестирования старые билды, или собирать по сети ломаные коммерческие версии. Ломаные версии работают плохо, а жить со старыми билдами еще хуже. Старые билды МТ4 уже нельзя подсоединить к брокеру, они норовят автоматически обновиться, а главное — советники скомпилированные новыми билдами на старых билдах не работают.
Подробнее »

ArgoLotCalculatorEA: бесплатный советник-помощник для расчета лота и выставления ордеров.

Мы рады представить вам сегодня советник-помощник ArgoLotCalculatorEA, предназначенный для расчета лота и для оперативной постановки ордеров с заданными параметрами.

Этот советник позволяет решать следующие задачи, которые часто возникают в нашей повседневной торговле:

  1. Открыть ордер (рыночный или отложенный) таким объемом, чтобы убыток при заданном стоп-лоссе составил заданный % от депозита.
  2. Открыть ордер таким объемом, чтобы прибыль при заданном тейк-профите составила заданный % от депозита.
  3. Открыть ордер таким объемом, чтобы прибыль всей пирамиды ордеров при заданном тейк-профите составила заданный % от депозита.
  4. Открыть ордер таким объемом, чтобы убыток всей пирамиды ордеров при заданном стоп-лоссе составил заданный % от депозита.

Давайте теперь попробуем разобраться, как с советником обращаться. Начнем с первых двух задач, в которых мы работаем только с одним ордером (режим в настройках WorkingMode = SingleOrderMode, включен по умолчанию).

Прикрепим советник к графику любой валютной пары и увидим примерно такую картинку

fig1

Мы видим информационное окно советника, правее торговую панельку и три линии на графике, которые можно (нужно) передвигать мышкой. Три линии на графике задают нам, соответственно, цену открытия ордера, который мы собираемся поставить, его тейк-профит (ТП) и стоп-лосс (СЛ). Тип ордера советник определит сам, по относительному положению текущей цены и цены открытия ордера и по ТП и СЛ. В нашем случае советник сообразил, что тип ордера BUYLIMIT, т.к. цена открытия ниже Ask, а ТП выше цены открытия.

Подробнее »

ArgoAverager – бесплатный вспомогательный советник-усреднитель от ARGOLab

ArgoAverageEA_8Мы рады представить вам обновленную версию бесплатного советника от ARGOLab, ArgoAverager, версия 3.0. Сегодня я расскажу о том, как пользоваться данным советником, а также о новых возможностях, которые появились в версии 3.0.

Платформа: MetaTrader 4

Год: 2014

Производитель: ARGO lab

Тип лицензии: Freeware / Donateware

Таймфрейм:  любой

Категория советника: помощник/усреднитель

Рекомендуемые брокеры :  RoboForex, Forex4you, instaforex,  Alpari, FxOpen

VPS: Chocoping,  myForexVPS и myFXvps

Назначение советника – усреднение одного или нескольких ордеров, открытых вручную или другим советником. Цикл работы советника выглядит следующим образом:

  1. Мы определяемся с тем, какие ордера следует усреднять и объясняем это советнику.
  2. Советник усредняет указанные ему ордера с помощью сетки из нескольких дополнительных ордеров увеличивающегося объема через указанное расстояние и пытается закрыть пирамиду ордеров по тейк-профиту при откате цены.
  3. Если выставлено максимальное количество ордеров сетки и цена продолжает идти против пирамиды, советник может зафиксировать убыток, закрыв все ордера или выставив полный лок (замок). Более конкретно, если открыто максимально разрешенное количество ордеров сетки и цена прошла Х пунктов от последнего ордера против позиции, советник открывает противоположный ордер объемом равным суммарному объему всех открытых ордеров (полностью локируя позицию) и убирает все стоп-лоссы и тейк-профиты. В результате позиция становится полностью нейтральной, а советник отключается.

Советник можно использовать при ручной торговле как альтернативу обычному стоп-лоссу. Например, мы открываем ордер (рыночный или отложенный), устанавливаем ему тейк-профит, а вместо стоп-лосса прикрепляем на график советник ArgoAverager, который будет «страховать» нашу позицию. Если позиция закрывается по тейк-профиту,   ArgoAverager удалит свою отложку и перейдет в неактивное состояние. Если же цена пойдет против ордера, советник возьмет ситуацию под свой контроль и попробует вывести суммарную позицию в профит с помощью усредняющих ордеров. Если это сделать не удастся, советник зафиксирует убытки на указанном уровне (или выставит полный лок) и остановится.

Другие варианты использования советника: 1. Ваш советник открыл несколько ордеров и не справляется с рыночными реалиями. Вы снимаете свой советник и ставите ArgoAverager. Он оценит ситуацию и закроет всю группу ордеров по одному тейк-профиту или, если это необходимо, установит полный лок до прояснения тенденции на рынке. 2. Если вам необходимо куда-то уехать, а ваши открытые ордера в минусе, ArgoAverager поможет вам закрыть их в автоматическом режиме с заданными характеристиками.

Советник сам устанавливает тейк-профит всем ордерам и изменяет его в зависимости от количества ордеров в рынке. Имеются два варианта установки тейк-профита: тейк-профит, отсчитываемый от цены открытия последнего рыночного ордера (ордера с наилучшей ценой) и тейк-профит, отсчитываемый от уровня безубытка.

Информационное окно советника выдает подробную информацию о текущей ситуации: количество рыночных ордеров и их общая лотность, цена пункта для текущей корзины, открытая просадка, целевой профит пирамиды при закрытии по тейк-профиту, цена безубытка, цена тейк-профита и пр. Также советник вычисляет, на сколько ордеров сетки с текущими настройками достаточно свободной маржи. В случае, если советнику установлена максимальная разрешенная просадка при которой он должен закрыть все ордера, советник пишет на сколько ордеров сетки хватит маржи до момента достижения максимальной просадки.
Подробнее »

Работа с локом/замком на рынке Форекс.

lock074В прошлых статьях мы уже обсуждали различные варианты работы с замками и высказывали своё мнение.
Первый метод работы с замками показан тут и менее агрессивный вариант тут.

Сегодня поговорим о работе с локом, и как его безопасно разрулить. Этот метод не использует усреднение и мартингейл.

Мы будем постоянно уменьшать лотность лока, пока не вернём счёт в первоначальное состояние.


Подробнее »

02.11.2015 Аналитика рынка Форекс по парам: EUR/USD, GBP/USD и NZD/USD

EUR/USD

Неделя прошла совсем вяло, пара топталась на месте, а в среду на новостях снизилась на 200 пунктов.
На предстоящей неделе ожидаю консолидацию пары и попытки подняться выше 1.1100.

02.11.2015 eurusd

GBP/USD

Фунт нашёл опору на уровне 1.5240, после чего начал быстро расти.
На следующей неделе ожидаем продолжение роста после незначительного отката.
Буду искать точки входа в покупки при снижении пары.
Подробнее »

Тестирование советников с качеством моделирования 99% по тиковым котировкам от Integral.

test 9
Про тестирование советников на тиковых исторических данных в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4 мы уже писали неоднократно (в частности, Тестирование советников с качеством 99,9% с помощью программы Tickstory Lite http://www.argolab.net/tickstory-lite.html и Tick Data Suite: тестирование с 99% моделированием, выбор профессионалов http://www.argolab.net/tick-data-suite.html), да и в сети информации об этом предостаточно. Однако, вся эта информация сводится только к тому, как протестировать советник на тиковых данных одного-единственного брокера, Dukascopy. Dukascopy, конечно, неплохой брокер, но людей которые у него торгуют можно по пальцам пересчитать. А с учетом того, что платформу МТ этот брокер не поддерживает, то тестирование МТ советников по его котировкам и вообще теряет особый смысл.

Между тем, существует очень хорошая (и совершенно бесплатная!) возможность тестировать советник по котировкам одного из самых известных поставщиков (точнее, агрегаторов) ликвидности, межбанковской системы Integral. Integral предоставляет ликвидность для многих брокеров, в частности, Roboforex, GKFX и пр. Несомненно, его котировки гораздо ближе к тому, что могут получить в реальности клиенты ритейл-форекса на постсоветском пространстве, чем котировки Dukascopy. Сегодня мы с вами подробно разберем, как нам протестировать советник на котировках от Integral.

Во-первых, тиковые котировки нужно скачать. Для этого идем по адресу http://www.truefx.com/?page=downloads
Подробнее »

Расширенный анализ мониторингов myfxbook с помощью MAE/MFE.

mfПро то, как читать монитонги myfxbook, я уже рассказывал в двух предыдущих статьях (Как читать мониторинг myfxbook: секреты анализа результатов торговли http://www.argolab.net/kak-chitat-myfxbook.html и Секреты чтения мониторинга myfxbook. Часть вторая. http://www.argolab.net/sekretyi-myfxbook-2.html ). Так что, будем считать, что основы освоили : ). Сегодня мы продолжим знакомство с сервисами myfxbook. В частности, с очень полезными но не слишком хорошо известными широким массам параметрами MAE/MFE.

Что это вообще такое? Справка на родном английском говорит нам, что

MAE stands for Maximum Adverse Excursion which is the maximal loss the trade had experienced before it was closed.

MFE stands for Maximum Favorable Excursion which is the maximum profit that the trade had experienced before it was closed.

Простыми русскими словами это значит следующее: MAE – это максимальная открытая просадка по сделке,  а MFE – это максимальная открытая прибыль по сделке. Пример: мы открыли сделку, цена сначала пошла против нас и сделка ушла на 100 пт в минус, потом цена развернулась и сделка вышла в +20 пт, потом мы закрыли сделку на небольшом откате в +10пт. В этом случае: результат сделки (trade outcome): +10 пт, MAE: -100 пт, MFE:  +20 пт. Нетрудно сообразить, что знание MAE и MFE очень существенно дополняет информацию о результативности торговли.
Подробнее »

ArgoGuardian – ангел-хранитель вашего депозита. Профессиональная версия.

argo_soft_8
Платформа: MetaTrader 4

Год: 2015

Производитель: ARGO lab

Тип лицензии: Freeware / Donateware

Таймфрейм: любой

Категория советника: помощник

ArgoGuardian – это бесплатный вспомогательный советник, основное назначение которого контроль за открытой прибылью/просадкой на счете. При достижении желаемой прибыли или максимальной допустимой просадки советник закрывает все ордера или выставляет полный лок (замок), удаляет отложенные ордера и останавливается, оповещая пользователя сообщением по е-майл.

По желанию, после остановки, советник может отжимать кнопку автоторговли в терминале, чтобы другие советники не могли больше открывать сделок (режим AutotradeOFF=TRUE). Опционально, советник может закрыть все графики терминала кроме своего, чтобы другие советники не путались под ногами и не вздумали открывать новые ордера пока ArgoGuardian ордера закрывает (режим CloseCharts=TRUE).

Советник умеет также высылать на е-майл предупреждение о появлении на счете опасной просадки (величина просадки устанавливается переменными MaxDD_Email, MaxDDPerCent_Email, MaxDDEquity_Email).
Подробнее »

Изучаем рынок: какой индикатор тренда самый лучший?

dreamstime_xs_32301422

В моей прошлой статье мы познакомились с некоторыми свойствами ЗигЗагов — как обычных, так и обобщенных. Там же было показано, что обобщенные ЗигЗаги можно строить на основе практически любого индикатора тренда или канала. И более того, что такая процедура позволяет выполнить количественное сравнение различных индикаторов между собой. Сегодня  я собираюсь это осуществить на практике и познакомить вас с результатами. Давайте выберем несколько наиболее популярных индикаторов и выясним, кто из них лучше. Или даже так: а показывают ли индикаторы вообще что-нибудь осмысленное?  Есть ли смысл их принимать во внимание при торговле, или это все от лукавого? Ведь не секрет, что большинство популярных индикаторов придумано давным-давно и для того рынка, который не имеет ничего общего с современным форексом.

Для начала, определимся с критерием сравнения. В предыдущей статья я предлагал для критерия сравнения использовать средний овершот ЗигЗага, построенного на данном индикаторе.  Сейчас я считаю, что есть лучший выбор.  Итак. Предположим, у нас есть переворотная торговая система (мы всегда в рынке – либо бай, либо селл). Это эквивалентно тому, что у нас есть некий индикатор тенденции (тренда) – как только тенденция меняется, мы переворачиваем нашу позицию. По умолчанию будем считать, что мы торгуем в направлении тенденции (по тренду). Если результаты сильно положительные, хорошо. Если сильно отрицательные, тоже хорошо (значит, надо просто торговать против тренда). Если вблизи нуля – плохо.

Подробнее »

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог