Ловим баги в тестере стратегий МТ4

Недавно мое внимание привлекли к багу в тестере МТ4. Баг состоит в том, что при оптимизации спред, который использует тестер, может отличаться от спреда при одиночном прогоне тестера и от того, что выставлено пользователем в настройках тестера. Баг актуален для текущей версии МТ4 1045

и, видимо, присутствует в предыдущих билдах тоже. Давайте убедимся сами, есть ли баг, и подумаем как с ним бороться.

Как узнать какой спред советник использует во время оптимизации? Ведь вывод в журнал во время оптимизации не производится. С помощью глобальной переменной. Я написал простейший советник, который устанавливает глобальную переменную, которой присваивается значение спреда (можно скачать в конце статьи).

Прогоняем советник в тестере (неважно, оптимизация или одиночный прогон), нажимаем F3 и в списке глобальных переменных видим величину спреда.
Подробнее »

Тестирование по тиковым котировкам: подводные камни

В свое время, когда тестирование по реальным тиковым котировкам в тестере стратегий МТ4 только-только появилось, тесты «с качеством моделирования 99%» стали считаться эталоном и чуть ли не окончательной правдой. А разница в результатах тестов между «обычным» тестированием с использованием М1 котировок и тиковых котировок интерпретировалась однозначно – «смотрите, насколько обычное тестирование врет». При этом , как правило, забывалось, что тиковые котировки брались из единственного доступного тогда источника, Dukascopy, который отличался от доступных большинству трейдеров брокеров как небо и земля. В общем, неважно какие котировки, главное чтобы «настоящие тиковые».

Время шло и многое менялось. В тестере МТ4 залатали дыры, которые позволяли писать тестерные граали, а тиковые котировки стали доступными из разных источников. Но на мнение масс это повлияло слабо – по-прежнему большинство считает самыми надежными тесты, сделанные по тиковым котировкам от  Dukascopy. Так ли это?

Давайте проверим. Возьмем советник и прогоним его в тестере с одинаковыми настройками за одинаковый период по котировкам от различных брокеров. А потом сравним результаты и попробуем сделать выводы.

Понятное дело – советник советнику рознь, и ожидаемая зависимость от котировок тоже разная. Мы возьмем капризный советник – ночник, который работает только во время Азиатской сессии. Такие советники, как правило, брокеро-зависимы и для них можно ожидать разных результатов на разных котировках.

В качестве начального варианта мы возьмем «обычное» тестирование с качеством моделирования 90% у брокера Альпари. Котировки М1 загружены в терминале Альпари стандартным образом через Архив котировок. Выполняем прогон в тестере, получаем следующий результат.

Альпари, стандартное тестирование (качество моделирования 90%)

Теперь проведем тест по тиковым котировкам от Альпари, которые можно скачать с их сайта http://ticks.alpari.org/. Как выполнять тест по любым тиковым котировкам я недавно описывал (https://www.argolab.net/o-testirovani.html), так что повторяться не буду. В случае Альпари пришлось повозиться со склеиванием тиковых котировок, т.к. они нарезаны по дням, что очень неудобно, но что делать. Получается следующий результат.

Тиковые котировки Альпари (качество моделирования 99%)
Подробнее »

Еще раз о тестировании по всем тикам или отправляем TickStory на свалку

Мы уже не раз писали о тестировании советников в тестере стратегий MetaTrader4 с использованием тиковых котировок (с качеством моделирования 99%), в частности здесь https://www.argolab.net/testirovanie99-ot-integral.html и здесь https://www.argolab.net/tick-data-suite.html. Но жизнь не стоит на месте и вносит свои коррективы в привычные схемы работы.

Много лет одним из самых простых бесплатных способов протестировать стратегию по тиковым котировкам было использование пакета TickStory Lite (мы писали об этом вот здесь https://www.argolab.net/tickstory-lite.html). Однако, некоторое время назад команда TickStory прекратила бесплатную поддержку новых билдов МТ4. Действительно, в описании версий TickStory на официальном сайте читаем следующее

Т.е., TickStory Lite по-прежнему бесплатна, но поддерживает билды МТ4 только до 765 (а актуальный билд сейчас 1031). Платить 35$ за лицензию многим не хочется, а за годы использования многие привыкли к TickStory, а зачастую еще хуже – не представляют себе, как без нее обойтись. Вот и приходится или использовать для тестирования старые билды, или собирать по сети ломаные коммерческие версии. Ломаные версии работают плохо, а жить со старыми билдами еще хуже. Старые билды МТ4 уже нельзя подсоединить к брокеру, они норовят автоматически обновиться, а главное — советники скомпилированные новыми билдами на старых билдах не работают.
Подробнее »

Опрос, Активация советника.

opr
Команда Арголаб всегда старается предоставить более широкий выбор для своих пользователей и сейчас рассматривает возможности расширения типов активаций советников. На данный момент мы используем пять различных активаций своих продуктов и теперь хотим поделиться своим мнением и узнать ваше.

 

Типы активаций:

  • Номер счёта МТ4, защита mqllock
  • Вин номер железа, защита mqllock. Используется в AsA Fx
  • Активация mql5, привязка к железу
  • Аккаунт Нейм — Имя пользователя в терминале. Используется в Арго копире и советнике TrickyTwister.
  • Сгенерированный файл ключ по вин номеру железа, используется в ForexWarrior PRO.

 

Одна из часто используемых нами активаций — это привязка к номеру счёта МТ4, этот метод морально устарел и уже не будет использоваться в новых продуктах. Все новые продукты будут привязаны как минимум к Вин номер железа, защита mqllock. Этот метод позволяет запускать на одном железе много терминалов с одним продуктом/советником.

Активация с использованием mql5 аккаунта больше не будет использоваться нами, так как работать с mql5 невозможно по причине тупости их модераторов. Доступ к клиентам и прямой контакт с клиентами также крайне затруднителен.

Мы отдаём предпочтение активации по имени аккаунта, так как этот метод позволяет сильно расширить возможности пользователя. Отсутствие ДЛЛ файла, быстрая скорость тестирования и малый вес как самого файла так и нагрузки на компьютер/впс сервер.

Сгенерированный файл ключ по вин номеру железа не совсем удобен и трудно контролируем.

Мы бы хотели узнать ваше мнение.
Подробнее »

ArgoLotCalculatorEA: бесплатный советник-помощник для расчета лота и выставления ордеров.

Мы рады представить вам сегодня советник-помощник ArgoLotCalculatorEA, предназначенный для расчета лота и для оперативной постановки ордеров с заданными параметрами.

Этот советник позволяет решать следующие задачи, которые часто возникают в нашей повседневной торговле:

  1. Открыть ордер (рыночный или отложенный) таким объемом, чтобы убыток при заданном стоп-лоссе составил заданный % от депозита.
  2. Открыть ордер таким объемом, чтобы прибыль при заданном тейк-профите составила заданный % от депозита.
  3. Открыть ордер таким объемом, чтобы прибыль всей пирамиды ордеров при заданном тейк-профите составила заданный % от депозита.
  4. Открыть ордер таким объемом, чтобы убыток всей пирамиды ордеров при заданном стоп-лоссе составил заданный % от депозита.

Давайте теперь попробуем разобраться, как с советником обращаться. Начнем с первых двух задач, в которых мы работаем только с одним ордером (режим в настройках WorkingMode = SingleOrderMode, включен по умолчанию).

Прикрепим советник к графику любой валютной пары и увидим примерно такую картинку

fig1

Мы видим информационное окно советника, правее торговую панельку и три линии на графике, которые можно (нужно) передвигать мышкой. Три линии на графике задают нам, соответственно, цену открытия ордера, который мы собираемся поставить, его тейк-профит (ТП) и стоп-лосс (СЛ). Тип ордера советник определит сам, по относительному положению текущей цены и цены открытия ордера и по ТП и СЛ. В нашем случае советник сообразил, что тип ордера BUYLIMIT, т.к. цена открытия ниже Ask, а ТП выше цены открытия.

Подробнее »

Розыгрыш ВПС сервера.

roz1
Девятого мая мы разыграем один ВПС сервер от компании myFXvps.

Будет разыгран VPS-1024 сроком на 6 месяцев.

ros2

 

Как принять участите.

1 Вступаем в одну из наших групп в соц сетях:

2 Ставим лайк и делаем репост этой новости (Розыгрыш ВПС сервера.).

http://vk.com/wall-60263498_515

http://ok.ru/forekssovetnikargolab

https://www.facebook.com/ARGO-Lab-%D0

Всё.

Девятого мая мы разыграем ВПС  сервер среди всех, кто выполнил условия.
Розыгрыш пройдёт в два этапа: рандомный выбор соц сети, затем выбор победителя.

п.с. Если победитель не откликнется в течение трёх дней, мы снова разыграем VPS сервер.

п.п.с. Вы можете увеличить свои шансы, сделав репост в трёх соц сетях.

Удачи!

Лайфхак, быстрое обновление советника.

lhМногим надоело обновлять советники, особенно, если один советник установлен сразу на нескольких валютных парах и использует пользовательские настройки.
В этом случае надо сначала сохранить свои настройки, повесить новый советник и опять подгрузить настойки. Если вы торгуете этим советником на десятке валютных пар, да ещё используете разных брокеров, процесс обновления совы может затянуться на целый день.

Сегодня я покажу маленькую хитрость/лайфхак, как быстро обновить советник сразу на десяти валютных графиках.


Подробнее »

Создаём оповещение о просадке.

opovЧасто мы сталкиваемся с ситуацией, когда есть необходимость знать о просадке на счёте. В то время, когда вы находитесь на работе, и уж тем более, когда вы на отдыхе, не очень хочется постоянно думать о ситуации на рынке и вашем счёте.
С помощью советника ArgoGuardian можно настроить уведомление на телефон или емайл. Вы всегда будете в курсе, если просадка на счёте начнёт расти.

Советник поддерживает 3 вида оповещений: email (включается переменной SendEmail), push-notification (SendPushNotification) и обычные алерты (SendAlert).

С алертом всё ясно и понятно. Давайте разберём, как настроить email рассылку и push уведомление на телефон.

 

Email рассылка.

Заходим в Терминал МТ4: Сервис > Настройки > Почта
0013

Ставим галку «Разрешить».
Пишем «Сервер SMTP».
Подробнее »

Оптимизируем мультивалютный сеточник в МТ4: подбор оптимального шага сетки сразу для всех валютных пар

dreamstime_xs_34882380Некоторое время назад мы уже рассматривали тестирование мультивалютных советников в терминале МТ4 и выяснили, что это вполне возможно сделать (Тестирование мультивалютных советников в МТ4: мифы и реальность). Напомню, что в тот раз мультивалютность тестирования достигалась за счет объединения нескольких прогонов тестера МТ4, в каждом из которых сделки открывались только по одной валютной паре. Такой способ действительно работает, но имеет несколько неудобств. Первая проблема заключается в сложности оптимизации такого советника. Вторая проблема заключается в том, что неизвестной оказывается максимальная открытая просадка – для ее определения придется устраивать дополнительный анализ.

Сегодня я изложу метод мультивалютного тестирования советников в МТ4, который свободен от вышеупомянутых недостатков. Сразу расскажу суть метода. Как мы помним, все проблемы с мультивалютным тестированием в МТ4 происходят из одного технического ограничения тестера стратегий МТ4: тестер может открывать (и модифицировать, закрывать) ордера только по той (одной) валютной паре, по которой запущен тестер стратегий. Решение, как всегда, на поверхности: если тестер не умеет открывать ордера по разным парам, то надо это делать самим! Итак, решено: мы напишем советник, который будет «торговать» виртуально – весь процесс открытия, модификации и закрытия ордеров будет держаться в памяти советника, и там же будет накапливаться информация о результатах торговли (прибыль, просадка, и тп). В конце прогона тестирования мы вычислим показатель эффективности торговли и передадим его в тестер через настраиваемый параметр оптимизации (функцию OnTester). Дополнительная информация о результатах торговли может выводиться советником во внешний файл (если захотеть, можно реализовать запись файла отчета, полностью идентичного тому, что делает тестер). В результате мы сможем использовать штатный режим оптимизации в тестере стратегий МТ4 для отбора вариантов с наилучшими результатами торговли. И это все в полностью мультивалютном режиме!

Теперь надо выбрать достойную задачу для мультивалютной оптимизации. Давайте рассмотрим базовую сеточную стратегию: мы открываем ордер; если цена идет в нашу сторону, мы закрываем сделку по тейк-профиту (ТП); если нет, мы строим сетку усредняющих ордеров с заданным шагом и заданным коэффициентом умножения лота. Когда сетка выходит в безубыток + ТП пунктов, мы закрываем сетку с прибылью и начинаем следующую. Таким образом, в логике всего 4 параметра: тейк-профит, шаг сетки, начальный лот и умножитель лота. Особенность нашего советника в том, что он мультивалютный, поэтому начальный лот и шаг сетки по разным валютным парам будут не произвольными, а жестко связанными между собой. Как? На этот вопрос мы уже по сути ответили в одной из наших предыдущих статей (Сколько весит валютная пара?). Разумно установить начальный лот обратно пропорциональным цене пункта по данной валютной паре, а шаг сетки сделать увеличивать или уменьшать пропорционально волатильности данной пары.
Подробнее »

Работа с замками. Часть 2. Сжатие лока.

lokПрошлая статья: Работа с замками. Часть 1.

 

Теперь поговорим о сжатие замка.

Сжатие лока – уменьшение всеми доступными средствами ширины лока. Производится при помощи открытия дополнительных усредняющих позиций внутри лока с последующим закрытием удаленных. Стремиться нужно к одновременному уменьшению объема лока (для уменьшения нагрузки на депозит и своповых выплат) и увеличению уровня маржи. Это достигается , например , соблюдением правила объема – суммарный объем локирущих позиций не должен превышать объем локируемых; при явном тренде наоборот ( в сторону тренда больший объем). Раскрытие лока, в том числе частичное, допускается только на очевидных уровнях возможного разворота (например, очевидных уровнях поддержки-сопротивления; исторических максимумах-минимумах; особенно при совпадении с Фибо и пайвотами). Прибыль , получаемая в результате частичных раскрытый лока, используются для частичного или полного закрытия убыточных позиций ; при этом возможны два подхода.

— закрывать дальние убыточные позиции как можно быстрее (например при достаточно плоском тренде), встречными, экономя на спреде.

— закрывать убыточные позиции на движениях цены внутрь лока (эффективнее в несколько раз, но более рискованно)

Все это нагляднее всего всего рассмотреть на живом примере (cм картинку выше)

Этот лок уже был изображен ранее. Изначально просадка в 27% с дистанцией около 200 пп была залокирована 100% ордером , начальный объем 1 лот, паттерн “рельсы” или пин на h4 на уровне фибоначчи 61.8 дает нам основание предполагать окончание бычьего тренда и переход во флет. Частично раскрываем замок, закрываем 0.8 бай и 0.26 селл встречными , получаем вот такую картинку. Мы частично раскрыли замок, поскольку предполагаем движение цены внутрь лока. Разделяем пространство внутри лока на равные части (возможно, лучше было бы делить по Фибо) и наполняем отложками buy limit cуммарным объемом около объема лока (0.2+0.2+0.4) =0.8 при V=0.74.
Подробнее »

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог