Исследование: сколько безоткатов на рынке?

bo001Сегодня мы с вами проведем небольшое исследование рынка форекс, в котором попробуем разобраться сколько и каких безоткатов (т.е., безоткатных движений цены в одном направлении) на рынке бывает и какие их основные свойства.  Попутно мы получим некоторые ответы на другие актуальные для трейдера вопросы: Какое соотношение тейк-профита и стоп-лосса является более выигрышным? Стоит ли переводить сделку в безубыток? Имеет ли смысл использовать трейлинг-стоп?

А почему вообще нас интересуют безоткаты? Не секрет, что трендовые движения цены вообще и безоткатные движения в частности позволяют получить максимальную прибыль за минимальное время. Поэтому шанс «поймать» безоткат и на нем «прокатиться» является безусловно ценным для каждого трейдера.

Давайте сначала определимся, что именно мы будем называть безоткатом: направленное движение цены, характеризуемое двумя параметрами, величиной безотката и порогом. Безоткат в 200 пт с порогом в 10 пт будет означать, что цена прошла 200 пт с максимальным откатом менее 10 пт (а после 200 пт случился откат больше или равный 10 пт). Это означает, что если бы мы вошли в сделку в начале безотката и использовали бы трейлинг-стоп в 10 пт, мы заработали бы 200-10=190 пт (для простоты пока пренебрегая спредом).

То, что такие движения цены иногда случаются, я думаю, знают все. А вот на вопрос как часто и какие именно безоткаты бывают, скорее всего, ответят немногие. Давайте попробуем в этом разобраться. Специально для этого исследования мы сделали вспомогательный советник BO (от англ. BreakOut), который собирает статистику о количестве безоткатов с выбранным порогом H пт за определенный период времени. Логика советника следующая. На открытии свечи М1 советник открывает виртуальную сделку на покупку и устанавливаем ей стоп-лосс равный H пт. Если цена проходит в направлении покупки H пт, мы подтягиваем стоп-лосс на H пт. В какой-то момент стоп-лосс срабатывает; в этот момент советник закрывает «сделку» и запоминает сколько «ступенек пирамиды» по H пунктов удалось пройти цене. После этого, на открытии следующей свечи М1 открывается следующая виртуальная покупка. Параллельно, советник делает то же самое в противоположном направлении, на продажу. После прогона советника в тестере стратегий, советник создает файл отчета, в котором пишет сколько каких пирамид цена «нарисовала».

Поскольку нам негоже заниматься самообманом, советник открывает и зарывает виртуальные сделки по правильным ценам (Ask и Bid) и учитывает комиссию, задаваемую в настройках (чтобы ее учесть, советник увеличивает спред на размер комиссии, так называемый маркап цены).  Поскольку нас обычно интересует не одно значение порога, а несколько разных, советник сразу насчитывает статистику для нескольких значений порога.

Итак, настройки советника (скачать советник можно в конце статьи):
Подробнее »

Тестер стратегий МТ4: что именно означают цифры в его отчете?

Japanese newspapersТестером стратегий популярной платформы МетаТрейдер4 регулярно пользуются почти все трейдеры на рынке форекс – ну, по крайней мере, те кто использует МетаТрейдер4  и советники в своей торговле.  Однако многие затрудняются ответить на вопрос, что же точно означают те цифры, которые тестер выдает в своем отчете. В этой статье я постараюсь ответить на этот вопрос, по возможности детально но в то же время популярно.

Давайте возьмем для примера отчет тестера стратегий нашего скальпера EasyWalker и разберем пункт за пунктом, что означают все цифры в отчете.

GBPCHF 3

Bars in test (Баров в истории) – количество баров цены за период тестирования.

Ticks modeled (Смоделировано тиков) – количество тиков цены за период тестирования.
Подробнее »

Tick Data Suite: тестирование с 99% моделированием , выбор профессионалов

R00В наших предыдущих статьях мы подробно рассказывали, как можно получить точность моделирования 99% в тестере стратегий МетаТрейдер 4 с помощью бесплатно распространяемых программ (Качество моделирования 99% в тестере стратегий – нужно ли оно и как его получить?, Тестирование советников с качеством 99,9% с помощью программы Tickstory Lite). Сегодня мы обсудим, что нам может предложить коммерческий пакет для тестирования с 99% моделированием TickDataSuite и имеет ли смысл тратить свои заработанные тяжелым трудом деньги на то, что вроде бы можно запросто получить и бесплатно. В этой статье я буду предполагать, что читатель имеет уже некоторое представление о том, что такое тестирование советников вообще и тестирование с 99% моделированием в частности. Если совсем кратко, то для тестирования с 99% моделированием мы скачиваем тиковые котировки своего (или стороннего) брокера и подсовываем их тестеру. Занятие это довольно непростое и требует некоторых (нестандартных) воздействий на терминал МТ4 и определенной подготовленности от пользователя.

Автор пакета TickDataSuite, Cristi Dumitrescu, более широко известный в массах под ником Birt, является пионером этого метода тестирования. Не поручусь за приоритеты, но в широкие массы эта идея проникла явно с его подачи. Не удивительно, что ему удалось реализовать в своем пакете ряд уникальных функций, которых нигде больше нет. Об этих функциях мы сегодня и поговорим.

Итак, чем же TickDataSuiteотличается, в частности, от своего бесплатного конкурента, TickStory Lite?

Подробнее »

Сеточный мартингейл: настройка лотов

dreamstime_s_222В одной из моих предыдущих статей я рассказывал о вспомогательном советнике StatCollect, который анализирует исторические котировки и выдает информацию о том, сколько и каких пирамид цена «выстраивает» на протяжении заданного промежутка времени по данному инструменту («Советник StatCollect: познай рынок, который торгуешь»). В той статье мы сравнили прибыльность и рискованность различных валютных пар с точки зрения торговой стратегии сеточного мартингейла.  Сегодня мы попробуем использовать данные, полученные советником StatCollect, для другого анализа. Давайте зададимся следующим вопросом: какое распределение объемов ордеров является оптимальным для сеточного мартингейла?

Всем, кто хотя бы отдаленно знаком с темой, известно, что стандартная сеточная стратегия будет прибыльной только при наращивании объема (лота) последовательных ордеров в пирамиде, т.е., при использовании мартингейла. Как именно лучше наращивать объем? Простейшие боты используют один умножитель лота, который подгоняется по истории в тестере. Боты посложнее используют 2-3 умножителя. В принципе, никто не мешает использовать свой умножитель лота для каждого колена пирамиды, но тогда получается слишком много подгоночных параметров, что нехорошо. Давайте попробуем немного подумать, вместо того чтобы гонять бот в тестере днями и ночами. С помощью нашего советника StatCollect мы узнали, сколько пирамид с каким числом колен нам выстроила цена. Совсем несложно посчитать профит каждой пирамиды и оценить просадку, которую мы получили на каждой пирамиде. После этого простоеший анализ покажет нам как профит и просадка зависят от умножителя лота.

Давайте сначала у нас будет постоянный умножитель лота. Считаем:
Подробнее »

Тестирование советников с качеством 99,9% с помощью программы Tickstory Lite

Скачиваем программу с официального сайта http://www.tickstory.com/  (на данный момент актуальная версия 1.4 работает с MT4 build 625).

pic_1

Запускаем установку программы от имени администратора. Устанавливаем в отдельную папку, потом будет легче искать и чистить от данных при необходимости. Надо отметить, что вся история будет перекачиваться и храниться на вашем компьютере, файлы с историей довольно объемные, 3 летняя история по одной паре занимает примерно 300 Мб.

pic_2

Устанавливаем терминал МТ4 предпочтительного нам брокера, желательно того на котором вы предполагаете работать. В папке, в которую была установлена TickstoryLite, находим советник TickstoryInfoExpert.ex4

Подробнее »

StrategyQuant EA Analyzer – продвинутый анализатор стратегий.

Scr00SQ EA Analyzer – бесплатная программа от компании StrategyQuant для глубокого анализа стратегий и автоматических торговых советников на основе отчетов из платформы МТ4.

Сделаю описание данной программы непосредственно на примере анализа отчета советника, который я создал при помощи программы StrategyQuant (прочитать статью о программе http://www.argolab.net/strategyquant-sozday-svoy-graal.html).

Нам необходимо загрузить в анализатор отчет, который мы получили прогнав наш советник в тестере стратегий МТ4 и сохранив его в формате .htm. Анализатор распознает 4 различных формата отчетов, 2 из которых уникальные форматы продуктов StrategyQuant и 2 формата платформы МТ4 – отчет из тестера стратегий (Strategy Report) и отчет о ваших реальных сделках на счете (Account History).

Загрузка крайне проста, нам только необходимо выбрать сохраненный файл на компьютере.

P_1

Подробнее »

Советник StatCollect: познай рынок, который торгуешь.

dreamstime_s_222Многие из нас уже не первый год проводят за терминалом, разглядывая графики цен до головной боли и мельтешении свечей перед глазами. А теперь вдумаемся: так ли много мы действительно знаем о рынке? В большинстве случаев, трейдеры – особенно начинающие – бродят в потемках, вычленяя крупицы мудрости из собственного торгового опыта и набираясь избитых стереотипов на форумах. Мало кто пытается проанализировать рынок, основываясь на каких-то четких критериях – а из тех, кто пытается, мало у кого получается что-то полезное для реальной торговли. Я же сегодня попробую представить вам один любопытный анализ и – более того – выложить инструмент, с помощью которого каждый может проанализировать любимые валютные пары самостоятельно. Возможно, у вас это получится интересней, чем у меня. В таком случае буду рад, если вы поделитесь своими наблюдениями у нас на форуме.

Мы сегодня будем анализировать рынок с точки зрения торговой стратегии сеточного мартингейла. Подробнее »

Тонкая настройка советника.

In the Wrong PlaceС течением времени рынок изменяется. Для того чтобы ваш советник торговал качественно и долго, необходимо периодически его перенастраивать. Как это сделать?

Тонкую настройку советника актуально производить раз в квартал. Я поэтапно покажу весь процесс на примере сета AUDUSD для советника FX Splitter.

Сперва берем статистику с Myfxbook за последний квартал, и смотрим как отработала эта пара на реальном счете.
Подробнее »

Тестирование советников по ренко: часть 3. Секреты мастерства.

ren1В предыдущих двух статьях мы с вами разобрали Как протестировать советник по ренко барам в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4 и узнали Откуда берутся ренко граали. В настоящей статье мы попробуем решить более сложную задачу: не только протестировать советник по ренко барам, но еще и получить в результате что-то похожее на действительность.

Напомню, что в предыдущей статье я выложил советник RenkoGrail, специально написанный для проверки правильности работы тестера по ренко барам. Мы с вами проверили его работу, выяснили, что тестер нам выдает заведомо неверные результаты, и поняли почему – потому что цена закрытия свечи обычного ренко часто не совпадает с ценой открытия следующей свечи.

Как с этим бороться? Ответ примерно очевиден: с тестером стратегий мы ничего сделать не сможем, так что единственное, что остается, это изменить ренко бары. Итак, первое изменение, которое нам надо ввести – это сделать так, чтобы цена открытия новой свечи совпадала с ценой закрытия предыдущей. Но это еще не все. Если приглядеться, ренко бары имеют еще одну проблему, менее очевидную.

Подробнее »

Как протестировать советник по ренко (рендж) барам в МТ4?

ren1В нашей предыдущей статье мы рассказали, что такое ренко (рендж) бары и как с ними работать. Многие трейдеры считают, что торговать по ренко гораздо лучше чем по обычным ценовым барам, так как индикаторы, наложенные на график ренко, показывают меньше ложных сигналов. Удобной и важной особенностью ренко графиков является то, что их можно использовать и для автоматической торговли. Если генератор ренко баров грамотно написан (как в нашем случае), то на ренко график можно прикреплять практически любой советник, написанный для МТ4, и он будет корректно работать. Таким образом, торговать по ренко барам советником легко – но как его протестировать по истории? В настоящей статье я попробую подробно рассказать, как это можно сделать.

Сразу скажу, что тестирование советников по ренко барам – это тема с большим количеством «подводных камней». При внимательном рассмотрении оказывается, что прогнать советник в тестере стратегий по ренко барам это только половина дела. Вторая половина – это понять, насколько достоверны полученные результаты (а достоверными они получаются далеко не всегда.) О подводных камнях мы поговорим в следующий раз. Сегодня же я расскажу основы: как же протестировать советник в тестере стратегий МТ4.
Подробнее »




Советники ARGOLab
Последние статьи

Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог