Тестирование по тиковым котировкам: подводные камни

В свое время, когда тестирование по реальным тиковым котировкам в тестере стратегий МТ4 только-только появилось, тесты «с качеством моделирования 99%» стали считаться эталоном и чуть ли не окончательной правдой. А разница в результатах тестов между «обычным» тестированием с использованием М1 котировок и тиковых котировок интерпретировалась однозначно – «смотрите, насколько обычное тестирование врет». При этом , как правило, забывалось, что тиковые котировки брались из единственного доступного тогда источника, Dukascopy, который отличался от доступных большинству трейдеров брокеров как небо и земля. В общем, неважно какие котировки, главное чтобы «настоящие тиковые».

Время шло и многое менялось. В тестере МТ4 залатали дыры, которые позволяли писать тестерные граали, а тиковые котировки стали доступными из разных источников. Но на мнение масс это повлияло слабо – по-прежнему большинство считает самыми надежными тесты, сделанные по тиковым котировкам от  Dukascopy. Так ли это?

Давайте проверим. Возьмем советник и прогоним его в тестере с одинаковыми настройками за одинаковый период по котировкам от различных брокеров. А потом сравним результаты и попробуем сделать выводы.

Понятное дело – советник советнику рознь, и ожидаемая зависимость от котировок тоже разная. Мы возьмем капризный советник – ночник, который работает только во время Азиатской сессии. Такие советники, как правило, брокеро-зависимы и для них можно ожидать разных результатов на разных котировках.

В качестве начального варианта мы возьмем «обычное» тестирование с качеством моделирования 90% у брокера Альпари. Котировки М1 загружены в терминале Альпари стандартным образом через Архив котировок. Выполняем прогон в тестере, получаем следующий результат.

Альпари, стандартное тестирование (качество моделирования 90%)

Теперь проведем тест по тиковым котировкам от Альпари, которые можно скачать с их сайта http://ticks.alpari.org/. Как выполнять тест по любым тиковым котировкам я недавно описывал (https://www.argolab.net/o-testirovani.html), так что повторяться не буду. В случае Альпари пришлось повозиться со склеиванием тиковых котировок, т.к. они нарезаны по дням, что очень неудобно, но что делать. Получается следующий результат.

Тиковые котировки Альпари (качество моделирования 99%)
Подробнее »

Еще раз о тестировании по всем тикам или отправляем TickStory на свалку

Мы уже не раз писали о тестировании советников в тестере стратегий MetaTrader4 с использованием тиковых котировок (с качеством моделирования 99%), в частности здесь https://www.argolab.net/testirovanie99-ot-integral.html и здесь https://www.argolab.net/tick-data-suite.html. Но жизнь не стоит на месте и вносит свои коррективы в привычные схемы работы.

Много лет одним из самых простых бесплатных способов протестировать стратегию по тиковым котировкам было использование пакета TickStory Lite (мы писали об этом вот здесь https://www.argolab.net/tickstory-lite.html). Однако, некоторое время назад команда TickStory прекратила бесплатную поддержку новых билдов МТ4. Действительно, в описании версий TickStory на официальном сайте читаем следующее

Т.е., TickStory Lite по-прежнему бесплатна, но поддерживает билды МТ4 только до 765 (а актуальный билд сейчас 1031). Платить 35$ за лицензию многим не хочется, а за годы использования многие привыкли к TickStory, а зачастую еще хуже – не представляют себе, как без нее обойтись. Вот и приходится или использовать для тестирования старые билды, или собирать по сети ломаные коммерческие версии. Ломаные версии работают плохо, а жить со старыми билдами еще хуже. Старые билды МТ4 уже нельзя подсоединить к брокеру, они норовят автоматически обновиться, а главное — советники скомпилированные новыми билдами на старых билдах не работают.
Подробнее »

Тестирование советников с качеством моделирования 99% по тиковым котировкам от Integral.

test 9
Про тестирование советников на тиковых исторических данных в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4 мы уже писали неоднократно (в частности, Тестирование советников с качеством 99,9% с помощью программы Tickstory Lite http://www.argolab.net/tickstory-lite.html и Tick Data Suite: тестирование с 99% моделированием, выбор профессионалов http://www.argolab.net/tick-data-suite.html), да и в сети информации об этом предостаточно. Однако, вся эта информация сводится только к тому, как протестировать советник на тиковых данных одного-единственного брокера, Dukascopy. Dukascopy, конечно, неплохой брокер, но людей которые у него торгуют можно по пальцам пересчитать. А с учетом того, что платформу МТ этот брокер не поддерживает, то тестирование МТ советников по его котировкам и вообще теряет особый смысл.

Между тем, существует очень хорошая (и совершенно бесплатная!) возможность тестировать советник по котировкам одного из самых известных поставщиков (точнее, агрегаторов) ликвидности, межбанковской системы Integral. Integral предоставляет ликвидность для многих брокеров, в частности, Roboforex, GKFX и пр. Несомненно, его котировки гораздо ближе к тому, что могут получить в реальности клиенты ритейл-форекса на постсоветском пространстве, чем котировки Dukascopy. Сегодня мы с вами подробно разберем, как нам протестировать советник на котировках от Integral.

Во-первых, тиковые котировки нужно скачать. Для этого идем по адресу http://www.truefx.com/?page=downloads
Подробнее »

Tick Data Suite: тестирование с 99% моделированием , выбор профессионалов

R00В наших предыдущих статьях мы подробно рассказывали, как можно получить точность моделирования 99% в тестере стратегий МетаТрейдер 4 с помощью бесплатно распространяемых программ (Качество моделирования 99% в тестере стратегий – нужно ли оно и как его получить?, Тестирование советников с качеством 99,9% с помощью программы Tickstory Lite). Сегодня мы обсудим, что нам может предложить коммерческий пакет для тестирования с 99% моделированием TickDataSuite и имеет ли смысл тратить свои заработанные тяжелым трудом деньги на то, что вроде бы можно запросто получить и бесплатно. В этой статье я буду предполагать, что читатель имеет уже некоторое представление о том, что такое тестирование советников вообще и тестирование с 99% моделированием в частности. Если совсем кратко, то для тестирования с 99% моделированием мы скачиваем тиковые котировки своего (или стороннего) брокера и подсовываем их тестеру. Занятие это довольно непростое и требует некоторых (нестандартных) воздействий на терминал МТ4 и определенной подготовленности от пользователя.

Автор пакета TickDataSuite, Cristi Dumitrescu, более широко известный в массах под ником Birt, является пионером этого метода тестирования. Не поручусь за приоритеты, но в широкие массы эта идея проникла явно с его подачи. Не удивительно, что ему удалось реализовать в своем пакете ряд уникальных функций, которых нигде больше нет. Об этих функциях мы сегодня и поговорим.

Итак, чем же TickDataSuiteотличается, в частности, от своего бесплатного конкурента, TickStory Lite?

Подробнее »

Тестирование советников с качеством 99,9% с помощью программы Tickstory Lite

Скачиваем программу с официального сайта http://www.tickstory.com/  (на данный момент актуальная версия 1.4 работает с MT4 build 625).

pic_1

Запускаем установку программы от имени администратора. Устанавливаем в отдельную папку, потом будет легче искать и чистить от данных при необходимости. Надо отметить, что вся история будет перекачиваться и храниться на вашем компьютере, файлы с историей довольно объемные, 3 летняя история по одной паре занимает примерно 300 Мб.

pic_2

Устанавливаем терминал МТ4 предпочтительного нам брокера, желательно того на котором вы предполагаете работать. В папке, в которую была установлена TickstoryLite, находим советник TickstoryInfoExpert.ex4

Подробнее »

Качество моделирования 99% в тестере стратегий – нужно ли оно и как его получить?

MirorringВ прошлом уроке мы разобрались, как тестировать советник в терминале МТ4.

 

Каждый кто когда-либо имел дело с советниками или торговыми роботами под МетаТрейдер 4 (МТ4) сталкивался с ситуацией, когда результаты в тестере стратегий выглядят просто замечательно, а в реальной торговле получается совсем другая картина. Причин для такого разительного отличия, вообще говоря, может быть много. Сегодня мы поговорим об одной из таких причин, связанной с качеством моделирования тиковой истории котировок в терминале МТ4.
Подробнее »

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог