Тестирование советников по ренко: часть 3. Секреты мастерства.

ren1В предыдущих двух статьях мы с вами разобрали Как протестировать советник по ренко барам в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4 и узнали Откуда берутся ренко граали. В настоящей статье мы попробуем решить более сложную задачу: не только протестировать советник по ренко барам, но еще и получить в результате что-то похожее на действительность.

Напомню, что в предыдущей статье я выложил советник RenkoGrail, специально написанный для проверки правильности работы тестера по ренко барам. Мы с вами проверили его работу, выяснили, что тестер нам выдает заведомо неверные результаты, и поняли почему – потому что цена закрытия свечи обычного ренко часто не совпадает с ценой открытия следующей свечи.

Как с этим бороться? Ответ примерно очевиден: с тестером стратегий мы ничего сделать не сможем, так что единственное, что остается, это изменить ренко бары. Итак, первое изменение, которое нам надо ввести – это сделать так, чтобы цена открытия новой свечи совпадала с ценой закрытия предыдущей. Но это еще не все. Если приглядеться, ренко бары имеют еще одну проблему, менее очевидную.

Давайте найдем в истории котировок большой геп или большую свечу (гораздо больше, чем шаг ренко) и посмотрим, что нам построит стандартный генератор ренко баров в таком случае. На картинке мы видим график цены на М1 таймфрейме (вверху) и ренко бары с шагом 10 пунктов (внизу).
1
Мы видим, что одну большую М1 свечу генератор ренко разбил на 12 ренко свечей и нарисовал аккуратную лесенку тренда, причем у всех свечей одно время открытия (14:45). Любому понятно, что минутная свеча размером в 100 пунктов – это геп. Т.е., внутри свечи цен не было – а если и были, то брокер нам бы ни за что не разрешил по ним открыть ордер. А в преобразованном в ренко виде все что мы видим – это гладкую лесенку тренда, на котором советник может открывать-закрывать сделки, если захочет.

Таким образом, ренко бары существенно искажают рыночную ситуацию (по крайней мере, с точки зрения советника) на гепах и вообще когда размер свечи М1 оказывается больше, чем шаг ренко. Чтобы бороться с этой проблемой, мы введем в генератор ренко второе изменение: если размер свечи цены (или гепа) оказывается больше, чем шаг ренко, мы несколько свечей ренко объединяем в одну. В этом случае большие свечи ренко нам будут маркировать места гепов и те моменты, когда цена двигалась очень быстро.

Выше сформулированные принципы мы реализовали в виде специального ренко генератора RenkoLiveArgo_v4.1, который доступен для скачивания в конце статьи. Его настройки и использование полностью аналогичны настройкам и использованию стандартного генератора ренко RenkoLiveChart_v3.2. Единственное изменение – то, что по умолчанию оффлайн график создается с таймфреймом М3 (вместо М2). Получаемые ренко бары имеют следующий вид (шаг ренко 10 пунктов):
2a
Видно, что это уже не классические ренко бары, где все свечи имеют тело одинакового размера. В нашем случае размер тел свечей разный, но всегда кратный шагу ренко.

Следующая картинка показывает сравнение обычных ренко баров (вверху) и наших модифицированных ренко баров (внизу).
3a
Видно, что модифицированные ренко бары дают лучшее представление о происходящем на рынке, чем обычные ренко бары. Но самое главное – на них можно тестировать советники!

Давайте сделаем котировки на основе генератора ренко RenkoLiveArgo_v4.1 по методике, описанной в статье Как протестировать советник по ренко барам в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4. Теперь открываем тестер стратегий, выбираем советник RenkoGrail из предыдущей статьи Откуда берутся ренко граали. Выставляем в тестере спред 20 пунктов, запускаем тест. В результате получаем следующий отчет:
4
Видим, что граальность советника исчезла без следа – советник успешно слил весь предоставленный ему депозит. Заглянем в результаты тестирования. Матожидание -1.78$ на сделку, что чуть меньше спреда. Это значит, что при нулевом спреде советник бы работал практически в ноль, а слив идет за счет спреда – как раз то, что можно было ожидать от такого алгоритма. Далее, в истории сделок видим, что выигрышная сделка нам дает 8$ прибыли, а проигрышная сделка 22$ убытка – точно так, как мы рассчитали в предыдущей статье.

Вывод: по модифицированным ренко барам советник в тестере стратегий работает правильно.

По таким ренко барам можно тестировать практически любые советники – как написанные специально для работы по ренко, так и нет. Результаты при этом будут разумные. Единственное о чем надо помнить – это общее правило при тестировании советников: параметры советника должны быть такими, чтобы большинство сделок открывались и закрывались на разных барах. Если сделка открывается и закрывается внутри одного и того же бара, скорее всего это результат не имеет ничего общего с реальностью – не важно, какие это бары: обычные или модифицированные ренко, М1 или что-то еще.

Скачать RenkoLiveArgo_v4.1


Автор : Владимир aka loopsider

Метки: , , , ,
Опубликовано в Публикации, Секреты мастерства




Советники ARGOLab
Последние статьи

Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог