Тестирование советников с качеством моделирования 99% по тиковым котировкам от Integral.

test 9
Про тестирование советников на тиковых исторических данных в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4 мы уже писали неоднократно (в частности, Тестирование советников с качеством 99,9% с помощью программы Tickstory Lite http://www.argolab.net/tickstory-lite.html и Tick Data Suite: тестирование с 99% моделированием, выбор профессионалов http://www.argolab.net/tick-data-suite.html), да и в сети информации об этом предостаточно. Однако, вся эта информация сводится только к тому, как протестировать советник на тиковых данных одного-единственного брокера, Dukascopy. Dukascopy, конечно, неплохой брокер, но людей которые у него торгуют можно по пальцам пересчитать. А с учетом того, что платформу МТ этот брокер не поддерживает, то тестирование МТ советников по его котировкам и вообще теряет особый смысл.

Между тем, существует очень хорошая (и совершенно бесплатная!) возможность тестировать советник по котировкам одного из самых известных поставщиков (точнее, агрегаторов) ликвидности, межбанковской системы Integral. Integral предоставляет ликвидность для многих брокеров, в частности, Roboforex, GKFX и пр. Несомненно, его котировки гораздо ближе к тому, что могут получить в реальности клиенты ритейл-форекса на постсоветском пространстве, чем котировки Dukascopy. Сегодня мы с вами подробно разберем, как нам протестировать советник на котировках от Integral.

Во-первых, тиковые котировки нужно скачать. Для этого идем по адресу http://www.truefx.com/?page=downloads

1

Здесь нам придется зарегистрироваться, регистрация бесплатная и требует только е-майл адрес.

2

После заполнения формы и подтверждения е-майл адреса, нам позволяют закачивать котировки сколько влезет. Котировки предоставляются с 2009 года по 15и валютным парам.

3

Они разбиты по годам и месяцам, так что скачивать придется каждый месяц по отдельности. После того как мы скачали и разархивировали котировки какой-либо пары за интересующий нас период (скажем, EURUSD за январь-август 2015 г.), файлы котировок нужно объединить в один.

Объединять текстовые файлы можно разными способами. Один из простейших такой. Открываем командное окошко DOS (Start->Run->cmd.exe), переходим в папку, в которой лежат скачанные котировки (например, cd «\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Downloads\»), и по очереди дописываем файлы месячных котировок в новый общий файл котировок EURUSD.csv, как показано на рисунке.

4

Указанную выше процедуру можно упростить, набрав команду

for %f in (*.csv) do type «%f» >> output.csv

Эта команда допишет все .csv файлы в данной папке в один выходной файл output.csv. Выглядеть все будет так

4b

Хорошо. Теперь у нас есть файл котировок, который мы назвали EURUSD.csv. Перемещаем его в каталог MQL4/Files каталога данных терминала МТ, который мы предназначили для тестирования.

Теперь нам надо преобразовать тиковые котировки в формат, который понимает тестер стратегий МТ. А именно, нам надо сгенерировать FXT файл тиковой истории и CSV файлы котировок различных таймфреймов. Для это мы устанавливаем скрипт CSV2FXT, который прилагается к статье. Если у вас уже есть старая версия этого скрипта, рекомендую обновить (актуальная версия на сегодня 0.50). Устанавливается все стандартным образом, прилагаемую папку распаковываем в каталог данных терминала (не забываем о длл в подкаталоге /Libraries и заголовочном файле в подкаталоге /Include).

Теперь находим скрипт CSV2FXT в списке скриптов терминала (возможно, придется перезапустить терминал чтобы его увидеть) и перетаскиваем скрипт на график той валютной пары и того таймфрема, который мы хотим сгенерить. В нашем случае это будет EURUSD, M1.

5

В открывшемся окне настроек много параметров, большинство из которых нам не понадобятся. Нам следует ввести желаемое значение спреда для тестирования (в старых, 4х-значных пунктах). Внимание! Значение спреда «намертво» зашивается в FXT файл. То значение спреда, который вы потом выставите в тестере, ни на что влиять не будет. Чтобы изменить значение спреда, придется или заново генерировать FXT файл, или использовать специальные утилиты для исправления спреда в FXT файле (например, от TickStory).

Другие настройки скрипта можно не трогать. Если есть желание, можно за один проход сгенерировать FXT файл не только для M1 таймфрейма (на график которого мы бросили скрипт), но и для других таймфремов, установив соответствующие переключатели в TRUE.

5a

Теперь жмем ОК и скрипт начинает работу. Процесс можно контролировать с помощью индикатора прогресса

5b

Так же всегда полезно заглянуть, что пишет скрипт в закладку Эксперты.

6

В нашем случае мы видим, что скрипт нашел несколько явно ошибочных котировок, которые проигнорировал. В результате скрипт создал файл котировок из 20261053 исторических тиков.

В конце работы скрипт выдает окно с запросом на перемещение созданных файлов

6a

на что мы соглашаемся и, возможно, запрос на перезапись существующего FXT файла

6b

на что мы тоже соглашаемся. Наконец, получаем окно с просьбой перезапустить терминал

6c

Ну вот и все. Перезапускаем терминал и тестируем любой советник. Разумеется, по той валютной паре и тому таймфрейму, который мы сгенерировали. Период времени тестирования не должен, разумеется, выходить за пределы периода времени наших котировок.

6d

Как нам понять, что все в порядке и тестер действительно использует те тиковые котировки, которые мы ему подсунули?

Во-первых, взглянем в журнал тестера. В самом начале тестирования он пишет, что нашел FXT файл, который содержит котировки от 01.01.2015 до 31.08.2015, как и должно быть.

7

Далее, смотрим в отчете, который сгенерировал тестер. В отчете мы видим, что качество моделирования n/a. Это свойство новых билдов МТ. Раньше тестер писал 99% или 99.9%, а теперь он просекает, что ему подсунули сторонний FXT файл, и писать 99% в отчете отказывается. Такая вот небольшая свинья от компании Metaquotes :). Но зато мы видим, что количество обработанных тиков в отчете 20261053 в точности совпадает в тем, что нам выдал скрипт CSV2FXT. Т.е., мы можем быть уверены в том, что тестер «увидел» все тики нашей истории.

7a

Обратите внимание еще на один момент. В графе Период в отчете тестера стоит сначала 2015.01.01-2015.08.31 а потом 2015.01.01-2015.02.01. Первый период – это период времени, за который сгенерирован FXT файл, а второй период – это период собственно теста (я протестировал советник всего за один месяц). Это тоже особенность тестирования по тиковым котировкам. Если бы тестер генерировал FXT файл самостоятельно, он бы сделал FXT точно по датам тестирования.

Ну, и еще раз повторюсь. Тот спред, который стоит в отчете тестера (1.3 пункта), не соответствует действительности, так как FXT файл генерировался (как мы с вами помним) со спредом в 2 пункта.

Ну вот и все. Удачных тестов!

Скачать:


Автор: Владимир aka loopsider
05.10.2015

 

Ваш E-Mail:


Метки: , , , , , ,
Опубликовано в Публикации, Секреты мастерства

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог