Сколько весит валютная пара?

http://www.dreamstime.com/stock-photos-dollar-scale-image8951743Слышали ли вы когда-нибудь, что валютные пары (и другие инструменты на рынке – металлы, CFD и др.) имеют разный вес? Нет? Ну, тогда сейчас узнаете.

Давайте разберемся, что имеется в виду под весом валютной пары. Предположим, мы разработали торговую стратегию, которая работает на разных валютных парах (а хорошая стратегия должна работать на разных парах).  Вопрос ставится следующим образом: следует ли нам работать по всем парам одинаковым лотом или лот следует изменять в зависимости от торгуемой пары. Если второе, то каким образом? Как вы, наверное, догадались, правильным ответом является второй вариант. Таким образом, если по одной валютной паре нам приходится торговать бОльшим лотом, чем по второй, то первую называют тяжелой парой, а вторую – легкой.

Давайте подумаем, от чего может зависеть рабочий лот по данной паре. Во-первых, цена одного пункта у разных пар разная – т.е., ордера, открытые одинаковым лотом по разным парам с одинаковым (в пунктах) тейк-профитом и стоп-лоссом принесут нам разный профит/убыток. Во-вторых, у разных пар разная волатильность. Скажем, мы торгуем GBPCAD и AUDNZD на Д1. У GBPCAD волатильность существенно выше, чем у AUDNZD – поэтому и стопы придется ставить больше, но и возможная прибыль тоже выше.

Решено. Чтобы сравнить вес двух валютных пар, нам нужно вычислить возможный профит по каждой из них при прохождении ценой диапазона, равного средней волатильности на выбранном таймфрейме, и взять их отношение.

Эту задачу решает скрипт SymbolWeight. Скачиваем скрипт в конце статьи, кладем его в папку скриптов (поддиректорию каталога данных MQL4/Scripts), находим его в списке скриптов и перетягиваем на график интересующей нас валютной пары на рабочем таймфрейме. Окно настроек скрипта содержит всего две переменные:

fig00

ReferenceSymbol – это название валютной пары, относительно которой мы собираемся измерять вес нашей валютной пары. Разумным выбором является измерять все веса относительно самой популярной пары EURUSD.

NBars – это количество баров, на котором скрипт будет вычислять среднюю волатильность.

 

Нажимаем ОК и скрипт нам выдает результат:

fig01

В данном случае мы видим, что вес пары USDCAD существенно меньше, чем вес эталонной пары EURUSD. Это значит, что при торговле по USDCAD лот торговых ордеров можно выставлять как 1/0.69 = 1.44 лота по EURUSD, т.е. на 44% больше.

Нетрудно проделать то же самое с разными парами и свести результаты в табличку. Таблица ниже получена с настройками скрипта по умолчанию на таймфрейме Д1. Все инструменты поделены на три части: легкие пары (вес <= 0.80), средние пары (вес 0.80 – 1.20) и тяжелые пары (вес >= 1.20).

Легкие валютные пары (вес <= 0.80):

fig1

Валютные пары среднего веса (вес 0.80 – 1.20):

fig2

Тяжелые валютные пары (вес >= 1.20):

fig3

Табличка, согласитесь, поучительная. Мы видим, что при торговле по GBPJPY лот должен быть 0.70/1.49 = 0.47, т.е. вдвое меньше чем при торговле по USDCAD. А уж если мы переходим к торговле металлами, то надо быть весьма и весьма осторожными. Вес металлов гораздо больше, чем большинства валютных пар, так что лот торговых ордеров следует уменьшать соответственно.

 

Скачать SymbolWeight:

Автор: Владимир aka loopsider
26.01.2015

Ваш E-Mail:


Метки: , ,
Опубликовано в Публикации, Скрипты Форекс

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог