Еще раз о тестировании по всем тикам или отправляем TickStory на свалку

Мы уже не раз писали о тестировании советников в тестере стратегий MetaTrader4 с использованием тиковых котировок (с качеством моделирования 99%), в частности здесь https://www.argolab.net/testirovanie99-ot-integral.html и здесь https://www.argolab.net/tick-data-suite.html. Но жизнь не стоит на месте и вносит свои коррективы в привычные схемы работы.

Много лет одним из самых простых бесплатных способов протестировать стратегию по тиковым котировкам было использование пакета TickStory Lite (мы писали об этом вот здесь https://www.argolab.net/tickstory-lite.html). Однако, некоторое время назад команда TickStory прекратила бесплатную поддержку новых билдов МТ4. Действительно, в описании версий TickStory на официальном сайте читаем следующее

Т.е., TickStory Lite по-прежнему бесплатна, но поддерживает билды МТ4 только до 765 (а актуальный билд сейчас 1031). Платить 35$ за лицензию многим не хочется, а за годы использования многие привыкли к TickStory, а зачастую еще хуже – не представляют себе, как без нее обойтись. Вот и приходится или использовать для тестирования старые билды, или собирать по сети ломаные коммерческие версии. Ломаные версии работают плохо, а жить со старыми билдами еще хуже. Старые билды МТ4 уже нельзя подсоединить к брокеру, они норовят автоматически обновиться, а главное — советники скомпилированные новыми билдами на старых билдах не работают.
Подробнее »

ArgoLotCalculatorEA: бесплатный советник-помощник для расчета лота и выставления ордеров.

Мы рады представить вам сегодня советник-помощник ArgoLotCalculatorEA, предназначенный для расчета лота и для оперативной постановки ордеров с заданными параметрами.

Этот советник позволяет решать следующие задачи, которые часто возникают в нашей повседневной торговле:

  1. Открыть ордер (рыночный или отложенный) таким объемом, чтобы убыток при заданном стоп-лоссе составил заданный % от депозита.
  2. Открыть ордер таким объемом, чтобы прибыль при заданном тейк-профите составила заданный % от депозита.
  3. Открыть ордер таким объемом, чтобы прибыль всей пирамиды ордеров при заданном тейк-профите составила заданный % от депозита.
  4. Открыть ордер таким объемом, чтобы убыток всей пирамиды ордеров при заданном стоп-лоссе составил заданный % от депозита.

Давайте теперь попробуем разобраться, как с советником обращаться. Начнем с первых двух задач, в которых мы работаем только с одним ордером (режим в настройках WorkingMode = SingleOrderMode, включен по умолчанию).

Прикрепим советник к графику любой валютной пары и увидим примерно такую картинку

fig1

Мы видим информационное окно советника, правее торговую панельку и три линии на графике, которые можно (нужно) передвигать мышкой. Три линии на графике задают нам, соответственно, цену открытия ордера, который мы собираемся поставить, его тейк-профит (ТП) и стоп-лосс (СЛ). Тип ордера советник определит сам, по относительному положению текущей цены и цены открытия ордера и по ТП и СЛ. В нашем случае советник сообразил, что тип ордера BUYLIMIT, т.к. цена открытия ниже Ask, а ТП выше цены открытия.

Подробнее »

ArgoAverager – бесплатный вспомогательный советник-усреднитель от ARGOLab

ArgoAverageEA_8Мы рады представить вам обновленную версию бесплатного советника от ARGOLab, ArgoAverager, версия 3.0. Сегодня я расскажу о том, как пользоваться данным советником, а также о новых возможностях, которые появились в версии 3.0.

Платформа: MetaTrader 4

Год: 2014

Производитель: ARGO lab

Тип лицензии: Freeware / Donateware

Таймфрейм:  любой

Категория советника: помощник/усреднитель

Рекомендуемые брокеры :  RoboForex, Forex4you, instaforex,  Alpari, FxOpen

VPS: Chocoping,  myForexVPS и myFXvps

Назначение советника – усреднение одного или нескольких ордеров, открытых вручную или другим советником. Цикл работы советника выглядит следующим образом:

  1. Мы определяемся с тем, какие ордера следует усреднять и объясняем это советнику.
  2. Советник усредняет указанные ему ордера с помощью сетки из нескольких дополнительных ордеров увеличивающегося объема через указанное расстояние и пытается закрыть пирамиду ордеров по тейк-профиту при откате цены.
  3. Если выставлено максимальное количество ордеров сетки и цена продолжает идти против пирамиды, советник может зафиксировать убыток, закрыв все ордера или выставив полный лок (замок). Более конкретно, если открыто максимально разрешенное количество ордеров сетки и цена прошла Х пунктов от последнего ордера против позиции, советник открывает противоположный ордер объемом равным суммарному объему всех открытых ордеров (полностью локируя позицию) и убирает все стоп-лоссы и тейк-профиты. В результате позиция становится полностью нейтральной, а советник отключается.

Советник можно использовать при ручной торговле как альтернативу обычному стоп-лоссу. Например, мы открываем ордер (рыночный или отложенный), устанавливаем ему тейк-профит, а вместо стоп-лосса прикрепляем на график советник ArgoAverager, который будет «страховать» нашу позицию. Если позиция закрывается по тейк-профиту,   ArgoAverager удалит свою отложку и перейдет в неактивное состояние. Если же цена пойдет против ордера, советник возьмет ситуацию под свой контроль и попробует вывести суммарную позицию в профит с помощью усредняющих ордеров. Если это сделать не удастся, советник зафиксирует убытки на указанном уровне (или выставит полный лок) и остановится.

Другие варианты использования советника: 1. Ваш советник открыл несколько ордеров и не справляется с рыночными реалиями. Вы снимаете свой советник и ставите ArgoAverager. Он оценит ситуацию и закроет всю группу ордеров по одному тейк-профиту или, если это необходимо, установит полный лок до прояснения тенденции на рынке. 2. Если вам необходимо куда-то уехать, а ваши открытые ордера в минусе, ArgoAverager поможет вам закрыть их в автоматическом режиме с заданными характеристиками.

Советник сам устанавливает тейк-профит всем ордерам и изменяет его в зависимости от количества ордеров в рынке. Имеются два варианта установки тейк-профита: тейк-профит, отсчитываемый от цены открытия последнего рыночного ордера (ордера с наилучшей ценой) и тейк-профит, отсчитываемый от уровня безубытка.

Информационное окно советника выдает подробную информацию о текущей ситуации: количество рыночных ордеров и их общая лотность, цена пункта для текущей корзины, открытая просадка, целевой профит пирамиды при закрытии по тейк-профиту, цена безубытка, цена тейк-профита и пр. Также советник вычисляет, на сколько ордеров сетки с текущими настройками достаточно свободной маржи. В случае, если советнику установлена максимальная разрешенная просадка при которой он должен закрыть все ордера, советник пишет на сколько ордеров сетки хватит маржи до момента достижения максимальной просадки.
Подробнее »

Оптимизируем мультивалютный сеточник в МТ4: подбор оптимального шага сетки сразу для всех валютных пар

dreamstime_xs_34882380Некоторое время назад мы уже рассматривали тестирование мультивалютных советников в терминале МТ4 и выяснили, что это вполне возможно сделать (Тестирование мультивалютных советников в МТ4: мифы и реальность). Напомню, что в тот раз мультивалютность тестирования достигалась за счет объединения нескольких прогонов тестера МТ4, в каждом из которых сделки открывались только по одной валютной паре. Такой способ действительно работает, но имеет несколько неудобств. Первая проблема заключается в сложности оптимизации такого советника. Вторая проблема заключается в том, что неизвестной оказывается максимальная открытая просадка – для ее определения придется устраивать дополнительный анализ.

Сегодня я изложу метод мультивалютного тестирования советников в МТ4, который свободен от вышеупомянутых недостатков. Сразу расскажу суть метода. Как мы помним, все проблемы с мультивалютным тестированием в МТ4 происходят из одного технического ограничения тестера стратегий МТ4: тестер может открывать (и модифицировать, закрывать) ордера только по той (одной) валютной паре, по которой запущен тестер стратегий. Решение, как всегда, на поверхности: если тестер не умеет открывать ордера по разным парам, то надо это делать самим! Итак, решено: мы напишем советник, который будет «торговать» виртуально – весь процесс открытия, модификации и закрытия ордеров будет держаться в памяти советника, и там же будет накапливаться информация о результатах торговли (прибыль, просадка, и тп). В конце прогона тестирования мы вычислим показатель эффективности торговли и передадим его в тестер через настраиваемый параметр оптимизации (функцию OnTester). Дополнительная информация о результатах торговли может выводиться советником во внешний файл (если захотеть, можно реализовать запись файла отчета, полностью идентичного тому, что делает тестер). В результате мы сможем использовать штатный режим оптимизации в тестере стратегий МТ4 для отбора вариантов с наилучшими результатами торговли. И это все в полностью мультивалютном режиме!

Теперь надо выбрать достойную задачу для мультивалютной оптимизации. Давайте рассмотрим базовую сеточную стратегию: мы открываем ордер; если цена идет в нашу сторону, мы закрываем сделку по тейк-профиту (ТП); если нет, мы строим сетку усредняющих ордеров с заданным шагом и заданным коэффициентом умножения лота. Когда сетка выходит в безубыток + ТП пунктов, мы закрываем сетку с прибылью и начинаем следующую. Таким образом, в логике всего 4 параметра: тейк-профит, шаг сетки, начальный лот и умножитель лота. Особенность нашего советника в том, что он мультивалютный, поэтому начальный лот и шаг сетки по разным валютным парам будут не произвольными, а жестко связанными между собой. Как? На этот вопрос мы уже по сути ответили в одной из наших предыдущих статей (Сколько весит валютная пара?). Разумно установить начальный лот обратно пропорциональным цене пункта по данной валютной паре, а шаг сетки сделать увеличивать или уменьшать пропорционально волатильности данной пары.
Подробнее »

Тестирование советников с качеством моделирования 99% по тиковым котировкам от Integral.

test 9
Про тестирование советников на тиковых исторических данных в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4 мы уже писали неоднократно (в частности, Тестирование советников с качеством 99,9% с помощью программы Tickstory Lite http://www.argolab.net/tickstory-lite.html и Tick Data Suite: тестирование с 99% моделированием, выбор профессионалов http://www.argolab.net/tick-data-suite.html), да и в сети информации об этом предостаточно. Однако, вся эта информация сводится только к тому, как протестировать советник на тиковых данных одного-единственного брокера, Dukascopy. Dukascopy, конечно, неплохой брокер, но людей которые у него торгуют можно по пальцам пересчитать. А с учетом того, что платформу МТ этот брокер не поддерживает, то тестирование МТ советников по его котировкам и вообще теряет особый смысл.

Между тем, существует очень хорошая (и совершенно бесплатная!) возможность тестировать советник по котировкам одного из самых известных поставщиков (точнее, агрегаторов) ликвидности, межбанковской системы Integral. Integral предоставляет ликвидность для многих брокеров, в частности, Roboforex, GKFX и пр. Несомненно, его котировки гораздо ближе к тому, что могут получить в реальности клиенты ритейл-форекса на постсоветском пространстве, чем котировки Dukascopy. Сегодня мы с вами подробно разберем, как нам протестировать советник на котировках от Integral.

Во-первых, тиковые котировки нужно скачать. Для этого идем по адресу http://www.truefx.com/?page=downloads
Подробнее »

Расширенный анализ мониторингов myfxbook с помощью MAE/MFE.

mfПро то, как читать монитонги myfxbook, я уже рассказывал в двух предыдущих статьях (Как читать мониторинг myfxbook: секреты анализа результатов торговли http://www.argolab.net/kak-chitat-myfxbook.html и Секреты чтения мониторинга myfxbook. Часть вторая. http://www.argolab.net/sekretyi-myfxbook-2.html ). Так что, будем считать, что основы освоили : ). Сегодня мы продолжим знакомство с сервисами myfxbook. В частности, с очень полезными но не слишком хорошо известными широким массам параметрами MAE/MFE.

Что это вообще такое? Справка на родном английском говорит нам, что

MAE stands for Maximum Adverse Excursion which is the maximal loss the trade had experienced before it was closed.

MFE stands for Maximum Favorable Excursion which is the maximum profit that the trade had experienced before it was closed.

Простыми русскими словами это значит следующее: MAE – это максимальная открытая просадка по сделке,  а MFE – это максимальная открытая прибыль по сделке. Пример: мы открыли сделку, цена сначала пошла против нас и сделка ушла на 100 пт в минус, потом цена развернулась и сделка вышла в +20 пт, потом мы закрыли сделку на небольшом откате в +10пт. В этом случае: результат сделки (trade outcome): +10 пт, MAE: -100 пт, MFE:  +20 пт. Нетрудно сообразить, что знание MAE и MFE очень существенно дополняет информацию о результативности торговли.
Подробнее »

ArgoGuardian – ангел-хранитель вашего депозита. Профессиональная версия.

argo_soft_8
Платформа: MetaTrader 4

Год: 2015

Производитель: ARGO lab

Тип лицензии: Freeware / Donateware

Таймфрейм: любой

Категория советника: помощник

ArgoGuardian – это бесплатный вспомогательный советник, основное назначение которого контроль за открытой прибылью/просадкой на счете. При достижении желаемой прибыли или максимальной допустимой просадки советник закрывает все ордера или выставляет полный лок (замок), удаляет отложенные ордера и останавливается, оповещая пользователя сообщением по е-майл.

По желанию, после остановки, советник может отжимать кнопку автоторговли в терминале, чтобы другие советники не могли больше открывать сделок (режим AutotradeOFF=TRUE). Опционально, советник может закрыть все графики терминала кроме своего, чтобы другие советники не путались под ногами и не вздумали открывать новые ордера пока ArgoGuardian ордера закрывает (режим CloseCharts=TRUE).

Советник умеет также высылать на е-майл предупреждение о появлении на счете опасной просадки (величина просадки устанавливается переменными MaxDD_Email, MaxDDPerCent_Email, MaxDDEquity_Email).
Подробнее »

Изучаем рынок: какой индикатор тренда самый лучший?

dreamstime_xs_32301422

В моей прошлой статье мы познакомились с некоторыми свойствами ЗигЗагов — как обычных, так и обобщенных. Там же было показано, что обобщенные ЗигЗаги можно строить на основе практически любого индикатора тренда или канала. И более того, что такая процедура позволяет выполнить количественное сравнение различных индикаторов между собой. Сегодня  я собираюсь это осуществить на практике и познакомить вас с результатами. Давайте выберем несколько наиболее популярных индикаторов и выясним, кто из них лучше. Или даже так: а показывают ли индикаторы вообще что-нибудь осмысленное?  Есть ли смысл их принимать во внимание при торговле, или это все от лукавого? Ведь не секрет, что большинство популярных индикаторов придумано давным-давно и для того рынка, который не имеет ничего общего с современным форексом.

Для начала, определимся с критерием сравнения. В предыдущей статья я предлагал для критерия сравнения использовать средний овершот ЗигЗага, построенного на данном индикаторе.  Сейчас я считаю, что есть лучший выбор.  Итак. Предположим, у нас есть переворотная торговая система (мы всегда в рынке – либо бай, либо селл). Это эквивалентно тому, что у нас есть некий индикатор тенденции (тренда) – как только тенденция меняется, мы переворачиваем нашу позицию. По умолчанию будем считать, что мы торгуем в направлении тенденции (по тренду). Если результаты сильно положительные, хорошо. Если сильно отрицательные, тоже хорошо (значит, надо просто торговать против тренда). Если вблизи нуля – плохо.

Подробнее »

Изучаем ЗигЗаги

zigzag

Давайте начнем наш сегодняшний разговор со всем нам знакомого индикатора ЗигЗаг, который входит в стандартный комплект поставки терминала МТ4. Реализация индикатора из стандартной поставки далеко не самая лучшая и уж точно не самая быстрая, но нам сейчас это неважно. Давайте сначала вспомним, что представляет собой ЗигЗаг. Это не что иное как фильтр, который отсеивает движения цены меньше заданного порога (заданного в пунктах или в %ах)  и соединяет получившиеся экстремумы цены прямыми отрезками. По условиям алгоритма, максимумы и минимумы строго чередуются. Поэтому, если после одного максимума цена нарисует еще больший максимум, то последняя вершина будет перемещена на этот самый больший максимум.  В результате получается ломаная линия, которая в компактном виде содержит всю существенную информацию о движении цены на выбранном масштабе.

Если мы видим, скажем, минимум и последующий максимум ЗигЗага, соединенные прямой линией, мы знаем, что на этом промежутке цена двигалась вверх без отката на величину порога ЗигЗага. Поэтому ЗигЗаги очень удобны для исследования безоткатных движений цены. Или же мы можем представить себе, что порог ЗигЗага – это стоп-лосс нашей позиции. Тогда ЗигЗаг нам покажет максимальную прибыль которую мы могли бы взять в нашем трейде при использовании трейлинг-стопа.

Помимо таких наглядных свойств,  ЗигЗаги обладают еще рядом скрытых количественных – и очень любопытных — закономерностей. Сегодня мы познакомимся с некоторыми из них.  Давайте подумаем: вот минимальная длина колена ЗигЗага – по построению – равна величине порога. А средняя длина колена, очевидно, больше. А вот на сколько именно больше? Иными словами, сколько в среднем проходит цена после того, как образовалось новое колено ЗигЗага?

Почему нас это может интересовать? Подробнее »

Тестирование мультивалютных советников в МТ4: мифы и реальность

test001Почти каждый, кто хоть как-то знаком с терминалом МетаТрейдер 4, знает, что тестер стратегий МТ4 не поддерживает тестирование по истории мультивалютных советников. Но очень мало кто знает, что тестирование мультивалютных советников в МТ4 все-таки возможно, и причем совершенно стандартными средствами.

Сегодня мы с вами не только разберемся, что возможно и что невозможно в тестере МТ4, но и напишем самый настоящий советник для парной торговли и протестируем его в тестере МТ4. Исходник советника можно скачать в конце этой статьи, вместе с результатами тестирования. Попробуйте, и вы увидите, что все не просто, а очень просто.

Сначала разберемся, чего же именно НЕ МОЖЕТ тестер стратегий МТ4, в плане мультивалютной торговли.

Первое. Советник в тестере запускается по одной валютной паре. Для этой пары тестер эмулирует ценовые тики. Ни для каких других пар тики не эмулируются и, следовательно, тики других валютных пар в тестере недоступны.

Второе. Советник в тестере может открывать (и модифицировать, закрывать) ордера только по той (одной) валютной паре, по которой запущен тестер стратегий.

На первый взгляд кажется, что «все пропало» и про тестирование мультивалютных советников можно забыть. Но это не так.

Давайте еще раз перечитаем первый пункт. Нам не доступны тики цены по разным валютным парам. Но КОТИРОВКИ-то (цена открытия, закрытия, high и low баров) доступны! Это значит, что мультивалютные индикаторы будут корректно считаться в тестере стратегий – до тех пока мы используем значения индикаторов на закрытых барах. Не верите? Давайте проверим, ведь «эксперимент – критерий истины.»

Вот код простейшего тестового советника. Этот советник считает значение скользящей средней на паре MA(EURUSD) на открытии нового бара и пишет в журнал значения для 10и первых баров.

А теперь эксперимент. Сначала мы запускаем этот советник по паре EURUSD, и советник пишет нам в журнал значения МА для первых 10и баров.
Подробнее »

Советники ARGOLab
Последние статьи
.
.
Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог