Зачастую можно слышать утверждение о том, что движение цены на рынке, дескать, хаотично и случайно, и потому-то на нем так трудно заработать. На самом деле, прямой связи между первым и вторым нет. Что я и собираюсь сегодня продемонстрировать на простом но любопытном примере, с которым недавно столкнулся.
Давайте представим себе, что ценовой поток порождается просто генератором случайных чисел. И спросим себя, можем ли мы заработать на таком «рынке». Запросто!
Предлагается следующий простейший алгоритм. На каждом шаге (= тике цены) мы вычисляем медиану (= скользящую среднюю). Если последний тик цены был ниже медианы, мы покупаем, а если выше – продаем. Каждая сделка открывается на одном тике и закрывается на следующем.
Вот простенький скрипт на языке MQL4, который вычисляет случайную последовательность заданной длины с помощью встроенного генератора случайных чисел MathRand и имитирует торговлю по описанному выше алгоритму.
Бросаем скрипт на любой график и получаем случайную последовательность и результат «торговли».
Для наглядности, нарисуем график баланса нашей «торговли» на графике.
Очень даже неплохо 🙂 .
Какие выводы можно сделать из такого простого примера? Ну, например, что случайность совсем не то же самое что непредсказуемость. Ценовой поток, выдаваемый генератором, хорошо приближен к случайному, но тем не менее вполне прогнозируем – что и использует описанный алгоритм. Можно сделать и другие выводы – но давайте их оставим в качестве домашнего задания.
Удачи вам и профитов!
Скачать скрипт:
Автор: Владимир aka loopsider
23.04.2015
