Как читать мониторинг myfxbook: секреты анализа результатов торговли.

mfМониторинг торгового счета на myfxbook сегодня является стандартным способом предъявить трейдерскому сообществу и всему миру свои результаты торговли на рынке форекс.  Без мониторинга myfxbook не обходится ни один уважающий себя продавец советников, торговых сигналов или управляющий ПАММ счета. Тем не менее, практика показывает, что навыки анализа мониторигов myfxbook у многих начинающих трейдеров находятся на зачаточном уровне. График баланса идет в гору – значит, дела идут хорошо. Даже среди трейдеров со стажем порой возникают оживленные дискуссии на тему, например, на какой показатель доходности лучше ориентироваться при оценке доходности системы, Gain или Absolute Gain? Порой просто диву даешься. На самом же деле, сервис myfxbook предоставляет очень широкие возможности для качественного анализа своей и чужой торговли. Сегодня мы с вами попробуем познакомиться с некоторыми из них.

Давайте начнем читать мониторинг с самого начала, сверху.

fig1

На что здесь следует обращать внимание?

Real. Тип счета. Надписью Real myfxbook подтверждает, что этот счет реальный, в противоположность демо-счетам (Demo). Это важно, т.к. качество исполнения на демо и реальных счетах может отличаться очень сильно. Помимо этого, есть некоторые стратегии-трюки, которые специально разработаны для демо-счетов и на реале работать вообще не будут. В общем, если вам предоставляют для анализа мониторинг только демо-счета, это хороший повод задуматься, все ли здесь чисто. Но с другой стороны, демо-мониторинг лучше чем совсем ничего.

USD. Базовая валюта счета. То есть, в данном случае счет долларовый, в противоположность центовым счетам, для которых будет написано USD Cent. Раньше myfxbook не различал долларовые и центовые счета, из-за чего возникало много путаницы. Если на мониторинге центового счета вы видите баланс, например,  $50000, это значит, что на самом деле баланс составляет 50000 центов, т.е. 500$.

FxOpen. Название брокера. Это тоже важно! Если вы видите мониторинг, показывающий баснословные результаты, а брокер такой, что про него никто никогда не слыхивал (и поиск в google это подтверждает), есть хороший повод задуматься. Существуют брокеры, которые предлагают счета со «специальными» торговыми условиями для вашего советника – такими, чтобы мониторинг красивый получился.

Идем дальше.

fig2

Зеленая галочка у Track Record Verified означает, что myfxbook проверил достоверность торговой истории на этом счете с помощью инвесторского пароля. Иными словами, myfxbook подтверждает что торговая история верно перенесена от брокера в мониторинг. Если вместо такой галочки стоит красный крест, это значит, что торговая история в принципе может быть подтасована. Надежность проверки истории у myfxbook достаточно высокая, так что этой галочке обычно можно верить (в разумных пределах, конечно – нет ничего такого, что нельзя было бы сломать J).

Зеленая галочка у Trading Privileges Verified означает, что myfxbook проверил тот факт, что держатель мониторинга может выполнять торговые операции на данном счете. В противном случае, любой у кого есть инвесторский пароль к счету мог бы открыть мониторинг под своим именем и выдавать его за свой. Так что если в этом месте стоит красный крест, вы не имеете достоверной информации о том, кто именно торгует на этом счете.

Обратите внимание, что до собственно торговых результатов мы еще не дошли. На что еще стоит обратить внимание перед тем, как переходить к ним? На дату последнего обновления!

fig3

Если вы видите такую картинку – что последнее обновление мониторинга было давным-давно, то скорее всего это означает, что счет давно слит – просто хозяин не обновлял мониторинг после слива. Но! Возможна также ситуация, когда мониторинг просто «завис» — такое у myfxbook тоже случается, особенно после перехода МТ4 на 600+ билды.

Теперь переходим к анализу собственно торговых результатов. Первое с чем нам надо определиться — это использует торговая стратегия усреднение (мартингейл) или нет. Для этого смотрим на общий результат торговли в валюте и в пунктах. Вот так выглядит мониторинг скальпера:

fig4

Профит в валюте положительный, и в пунктах тоже положительный. А вот мониторинг советника, использующего мартингейл:

fig5

Профит в валюте положительный, а в пунктах отрицательный – это характерный признак того, что убыточные позиции усредняются увеличенным лотом.

Еще один признак советников с использованием мартингейла – это характерные провалы желтой линии на графике (в народе их еще называют «кровоподтеками»):

fig6

Красная линия графика – это кривая баланса; желтая линия – это кривая свободных средств (эквити, equity). Если желтая линия находится значительно ниже красной, это означает значительную открытую просадку. Если провалы узенькие и острые – советник использует усреднение. А вот если линии расходятся надолго — как например, на этой картинке

fig7

— это означает, что советник «пересиживает» просадку, т.е. не закрывает убыточные сделки, а оставляет их «висеть», надеясь на откат цены.

 

После того как мы разобрались с типом торговой стратегии, давайте посмотрим на результаты торговли. Прибыльность торговли характеризуется двумя основными параметрами, Gain и Absolute Gain.

fig8

Что это за параметры и почему они отличаются?

Показатель Absolute Gain вычисляется как  общий профит на счете, отнесенный к суммарным введенным средствам и умноженный на 100. В примере на картинке выше, Abs. Gain = $233.12/$200*100 = 116.52%. Все просто.

Показатель Gain  вычисляется более хитро. Чтобы узнать, что это за зверь, идем в справку myfxbook и там читаем:

fig9

Что значит сия формула на человеческом языке? Две вещи:

  1. Myfxbook вычисляет прибыль в %ах для каждой отдельной сделки, а затем суммирует прибыли как сложные проценты. Это значит, что если были две сделки по 50% каждая, то в результате получаем не 50%+50%=100%, а (1.5*1.5-1)*100% = 125%.
  2. Для вычисления прибыли (в %) каждой сделки принимаются во внимание только две вещи: баланс на момент открытия сделки и профит сделки. Потом профит сделки (в $) делится на баланс (в $) и из этого вычисляется профит сделки в %.

Из вышесказанного следует утверждение: если советник работает одним ордером (не корзиной ордеров) и вычисляет объем открываемого ордера как % от баланса депозита, то ввод-вывод средств не влияет на показатель Time Weighted Return. (Этот факт и является причиной, почему показатель выбран в myfxbook в качестве основного.) Утверждение легко проверить на предыдущем примере: одна сделка приносит 50% к начальному депозиту, мы доливаемся десятикратным депозитом, вторая сделка приносит еще 50% — на мониторинге по-прежнему 125%.

Если совсем просто, то показатель Gain (TWR) показывает прибыльность торговой стратегии в случае полного реинвестирования полученной прибыли (получив прибыль, мы открываем следующую сделку увеличенным лотом), а Absolute Gain показывает прибыльность по факту на счете.

На какой показатель больше ориентироваться – дело каждого (главное понимать, что они значат). Лично я в случае советников-скальперов большее внимание уделяю показателю Gain (поскольку он не зависит от ввода-вывода средств на счете), а для мартингейловых советников – показателю Absolute Gain (потому что для мартингейла регулярный вывод прибыли является частью торговой стратегии).

Кроме доходности торговой стратегии, большое значение имеет максимальная просадка (Maximal Drawdown). Что такое просадка? Проще всего пояснить на примере. Если у меня на счете в процессе торговли максимальный баланс составлял 1000$, а на настоящий момент свободные средства в результате торговли уменьшились до 500$, то просадка составляет 500$ или 50%. Просадка может быть зафиксированной (я закрыл все сделки и мой баланс равняется средствам, т.е. 500$), а может быть открытой или плавающей (я не закрыл убыточные сделки и мой баланс по-прежнему 1000$, а средства 500$). В мониторинге myfxbook максимальная зафиксированная просадка отображается в двух местах, в левой панели и в закладке Drawdown

fig10

Как можно видеть, показатели слева и справа не согласуются друг с другом: слева макстмальная просадка 60.65%, а справа она меньше 50%. Кому верить? Более правильный ответ дает значение в левой панели (оно всегда больше или равна просадке на правой вкладке). Причина проста – просадка на правой вкладке регистрируется только в момент закрытия какой-нибудь сделки на счете. Если во время просадки на счете сделки не закрываются, просадка не будет видна на этой вкладке. (Она, кстати, также не будет видна на основном графике баланса и эквити, т.к. он обновляется тоже только при закрытии сделок на счете.) А вот мониторинг в левой панели в такой ситуации просадку отследит и отобразит.

Может ли такое быть, что myfxbook показывает меньшую просадку, чем она была на самом деле? Может. Если мониторинг не обновляется, у myfxbook нет никаких возможностей отследить плавающую просадку. Поэтому, если вы видите мониторинг, который обновляется, например, раз в неделю, то очень вероятно, что реальная плавающая просадка на нем была больше, чем значится в мониторинге. Еще один вариант – когда к myfxbook подключается торговый счет, который уже существует некоторое время. При подключении счета сервис myfxbook подгрузит историю торговых сделок, но вот информации о возможной плавающей просадке, которая была на счете, сервису взять будет негде. Мораль из этого такова, что к показателю просадки в мониторинге следует относиться с осторожностью.

Мы еще с вами даже не начали обсуждать инструменты в сервисе myfxbook, предназначенные для анализа торговых сделок, которых много и которые тоже являются очень и очень полезными. Но это, пожалуй, уже для другой статьи. Так что – продолжение следует.

 

Автор: Владимир aka loopsider.

Ваш E-Mail:


Метки: , , , ,
Опубликовано в Новичкам, Публикации




Советники ARGOLab
Последние статьи

Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог