Секреты чтения мониторинга myfxbook. Часть вторая.

mfВ моей прошлой статье Как читать мониторинг myfxbook: секреты анализа результатов торговли мы разобрали основы анализа мониторингов популярного сервиса myfxbook. Тема эта весьма обширная и одной статьи для нее явно мало. Сегодня мы продолжим наши занятия по чтению мониторингов. Я не стану пытаться перечислить все пункты во всех закладках мониторинга – это скучно и не нужно. Часть представляемой информации весьма полезна но объяснений не требует (например, распределение доходности по месяцам), а часть информации практически бесполезна (например, закладка Risk of Ruin).

Мы с вами будем решать, на мой взгляд, гораздо более интересную проблему: как на основании информации, представленной на мониторинге, понять основные свойства торговой стратегии советника/трейдера. При этом я буду воздерживаться от оценок, что есть хорошо, а что плохо. В торговле большинство вещей как правило неоднозначно; способов заработать деньги много — а способов потерять деньги еще больше. В общем, мы будем пытаться понять, что же за торговля ведется на счете – а решать, нравится вам она или нет, будете уже вы сами.

При анализе торговой стратегии в первую очередь следует понять (1) использует ли она мартингейл или нет и (2) работает ли она с каждым ордером по отдельности или сразу группами ордеров (их называют корзинами, baskets). С первым пунктом мы уже начали знакомиться в прошлый раз. Для того чтобы разобраться со вторым пунктом, следует обратиться к истории сделок (закладка History). Если советник работает корзиной ордеров, в истории будут видны группы сделок, закрытых в одно и то же время.

Давайте разберем для примера вот такой мониторинг. Что мы можем о нем сказать?

fig1

Профит в валюте и в пунктах положительный – если мартингейл, то достаточно мягкий. Провалы эквити на графике (желтая линия) есть, остренькие и короткие – мартингейл? Возможно. Идем во вкладку History и смотрим на закрытие сделок.

fig2

Далеко ходить не надо. На первой же странице видим три сделки на покупку по AUDCAD, открытые в разное время и закрытые в одно и то же время (отмечены красным). Интерпретируем их как корзину ордеров, закрытую одновременно по достижению целевого профита. Видим, что объем последовательных ордеров в корзине увеличивается – значит, используется мартингейл. В то же время, видим один ордер по AUDCAD (обведен зеленым), который явно принадлежал корзине (судя по времени открытия ордера), но был закрыт раньше. Это значит, что советник использует комбинированную логику и может закрывать ордера как всей корзиной, так и по отдельности. Ну что же. В результате такого простого анализа мы получили неплохое впечатление о том, как именно торгует данный советник.

Если бы мы увидели, что советник работает корзиной ордеров, но все ордера одного объема, мы бы классифицировали советник как сеточник (grid EA). Вот характерный пример истории сделок сеточника:

fig3

Мы видим 18 сделок на покупку одинаковым объемом, закрытых в одно время. В данном случае мартингейл формально не используется, но убыточные позиции усредняются дополнительными ордерами того же объема, что и первоначальный.

Замечу, что мартингейл может применяться и без использования корзин ордеров. В этом случае убыточный ордер закрывается, а новый ордер открывается увеличенным объемом – с тем, чтобы полученный профит компенсировал убыток. Вот пример истории сделок подобного советника

fig4

Хорошо видны серии убыточных сделок, которые заканчиваются одной прибыльной, при этом объем сделок в серии последовательно увеличивается.

Давайте теперь посмотрим, что мы сможем узнать из мониторинга о торговых стратегиях, которые не используют мартингейл. Для анализа мы будем использовать три основных показателя: Средний профит (Average Win), средний убыток (Average Loss) и среднее время удержания позиции (Avg. Trade Length). Все эти показатели доступны на основной закладке Trades. Рассмотрим для примера вот такой мониторинг

fig5

Время удержания сделок удобно анализировать также на закладке Duration. Для большей информативности рекомендую кликнуть в правом верхнем углу на кнопку More и выбрать в выпадающем списке режим Pips. Для нашего мониторинга получится следующая картинка:

fig6

Перед нами, вне всякого сомнения, скальпер. Причем весьма грамотный. Средний убыток примерно равен среднему профиту, около 5 пт. Это, а также небольшое время жизни сделок, означает, что советник режет убытки, не уповая на что, что «цена вернется». Диаграмма Duration показывает, что советник способен взять большой профит (максимум аж 48 пт), если рынок преподнесет такой подарок. Т.е., выход не по тейк-профиту, а по ситуации. Среди убыточных сделок на диаграмме тоже не просматривается четкой границы. Значит, выход с убытком тоже не по стоп-лоссу, а по ситуации. Это и хорошо, и плохо. Хорошо – потому что такие выходы обычно позволяют выйти по лучшей цене. А плохо – потому что убыток по сделке может оказаться больше, чем максимальный убыток на мониторинге.

А бывают вот такие скальперы:

fig7

Здесь мы видим, что средний убыток почти в 10 раз больше, чем средний профит. Такие скальперы способны довольно долго показывать впечатляющие результаты. Пока не приходит череда неудач, которая съедает всю или значительную долю прибыли.

А теперь посмотрим на вот такой мониторинг:

fig8

Это уже совсем другая история. Мы видим, что среднее время удержания позиции составляет 11ч, а средний профит в два раза больше, чем средний убыток. Это значит, что перед нами трендовый советник, который пытается взять большие движения. Соответственно, убытки он фиксирует часто, но не слишком большие, и надеется, как говорят, «прокатиться на тренде». Иногда ему это удается – мы видим, что наилучшая сделка составила 530 пт.

Еще одна опция myfxbook, весьма ценная для анализа счетов – эта функция Custom Analysis. Она позволяет делать разные полезные вещи. Например, устанавливать желаемый промежуток времени для анализа.

fig9

Это особенно полезно для мониторингов с длинной историей. Возьмем, к примеру, вот такой мониторинг

fig10

Впечатляет. А теперь установим период просмотра последние полгода:

fig11

Перспектива немного изменилась, не правда ли?

Еще функция Custom Analysis позволяет нам проанализировать результаты торговли по отдельным парам, что особенно важно в случае советников, торгующим независимо по многим инструментам. Выбираем в закладке Custom Analysis желаемую валютную пару (EURUSD), сбрасываем галочку Show actual growth

fig12

нажимаем Analyze, и получаем график и статистику по EURUSD

fig13

Что важно, показатели во всех остальных вкладках тоже обновились, а закладка History теперь показывает сделки только по паре EURUSD.

Для того чтобы разобраться,  какой стратегией руководствуется советник (или трейдер) для входа в рынок и выхода из него, следует перенести сделки на график цены и проанализировать их. У myfxbook есть встроенный браузер (вкладка Browser), но функциональность его, скажем прямо, убогая. Для нормального анализа сделки лучше перенести в терминал МТ4. Как это можно сделать, рассказано в моей статье Как перенести сделки из myfxbook на график терминала МТ4.

В заключение статьи давайте посмотрим на вот такой мониторинг

fig14

Что мы можем сказать о нем? Давайте заглянем во вкладку History.

fig15

Мы видим частые сделки (20 ордеров за несколько минут), с очень малым временем удержания, и все в плюс. Что это значит? Скорее всего, перед нами пример стратегии, называемой «междилинговый арбитраж», которая использует запаздывание котировок одного брокера относительно другого. Обратите внимание, что в этом случае советник торгует уязвимости данного конкретного брокера. Такие уязвимости иногда бывают, но только на маркет-мейкерских счетах/ брокерах. (Если вы не твердо знаете, что такое маркет-мейкер, вам сюда.) Совершенно не удивительно, что после того как вы заработали денег таким способом, брокер решает что вы залезли к нему в карман и действует соответственно. Использовать подобные советники или нет, решать вам самим – но если уж используете, не стоит потом засорять форумы постами про то, что везде развод и кидалово и вам не выводят кровно заработанное.

 

Автор: Владимир aka loopsider

17 ноября 2014

 

Другие статьи про сервис myfxbook на блоге ARGOLab:

Как читать мониторинг myfxbook: секреты анализа результатов торговли

Как перенести сделки из myfxbook на график терминала МТ4

Как пользоваться сервисом Myfxbook

Метки: , , , ,
Опубликовано в Публикации, Секреты мастерства




Советники ARGOLab
Последние статьи

Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог