Советник StatCollect: познай рынок, который торгуешь.

dreamstime_s_222Многие из нас уже не первый год проводят за терминалом, разглядывая графики цен до головной боли и мельтешении свечей перед глазами. А теперь вдумаемся: так ли много мы действительно знаем о рынке? В большинстве случаев, трейдеры – особенно начинающие – бродят в потемках, вычленяя крупицы мудрости из собственного торгового опыта и набираясь избитых стереотипов на форумах. Мало кто пытается проанализировать рынок, основываясь на каких-то четких критериях – а из тех, кто пытается, мало у кого получается что-то полезное для реальной торговли. Я же сегодня попробую представить вам один любопытный анализ и – более того – выложить инструмент, с помощью которого каждый может проанализировать любимые валютные пары самостоятельно. Возможно, у вас это получится интересней, чем у меня. В таком случае буду рад, если вы поделитесь своими наблюдениями у нас на форуме.

Мы сегодня будем анализировать рынок с точки зрения торговой стратегии сеточного мартингейла. Эта стратегия достаточно популярна, существует большое количество советников, которые в той или иной мере ее используют. Хорошим примером является коммерческий советник Forex Warrior или бесплатный советник Fiddler. Опытные пользователи таких советников знают, что по одним валютным парам такая стратегия работает более успешно, чем по другим. В частности, GBPUSD считается одной из лучших пар, а пары с японской йеной считаются опасными. Так ли это в действительности? А что с другими парами? Какие параметры сетки подходят для разных пар?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, давайте сделаем советник, который сам не торгует, но накапливает информацию о движении цены и запоминает, сколько каких пирамид цена «выстраивает» на протяжении заданного промежутка времени. У нас будет всего два параметра: шаг сетки и тейкпрофит. Мы открываем виртуальный ордер, например, на покупку. Если цена уходит против ордера на шаг сетки, мы открываем новый ордер виртуальной пирамиды. Когда цена доходит до тейкпрофита, мы запоминаем количество ордеров в пирамиде и начинаем следующую пирамиду, в том же направлении. В результате нас будет интересовать вопрос сколько пирамид с разным количеством колен мы получили. Итак, вспомогательный советник StatCollect, доступный для скачивания в конце статьи.

Настройки:
StepSizePips – шаг сетки
TPPips – тейкпрофит
Buy (TRUE/FALSE) – вести пирамиду в buy
Sell (TRUE/FALSE) – вести пирамиду в sell
nBasket0 – количество колен (советник отдельно выводит суммарное количество пирамид с количеством колен >= nBasket0).

Итак, прогоняем советник в тестере стратегий по желаемой паре за желаемый период. После прогона, в папке tester\files\ создается файл отчета StatCollect.имя_пары.txt. Например, прогнав советник по паре GBPUSD с шагом сетки 30 пт и тейкпрофитом 40 пт за 3,5 года получаем следующий отчет:
1
В отчете мы видим, сколько каких пирамид мы получили в результате, общее количество пирамид (4214), среднеквадратическое значение колена пирамиды (3.07), вероятность появления пирамиды с данным количеством колен и вероятность появления пирамиды с 11 или более коленами (0.38%).

Теперь давайте прогоним советник по различным парам с одними и теми же параметрами. Первое, что мы можем сравнить – это общее количество пирамид. Общее количество пирамид зависит от волатильности пары (но не только) и прямо связано с общей прибылью, которую мы можем получить в данной стратегии (каждая закрытая пирамида – это прибыль в наш карман). Картинка получается следующая
number_of_baskets
Как мы видим, самыми прибыльными являются пары (предсказуемо) GBPUSD и EURUSD. Помимо них, большую прибыльность можно ожидать от волатильных пар EURJPY и GBPCAD.

Теперь давайте сравним вероятности выпадения пирамид с разным количеством колен по разным парам. Нарисовав гисторамку по каждой паре и сведя их вместе, получаем следующее
comparison
Есть над чем поразмышлять, не правда ли? Что бросается в глаза сразу – то, что вероятность появления пирамид с 1-3 коленами почти одинакова во всех парах, в то время как вероятности появления пирамид с большим количеством колен отличаются очень сильно. Однако, в таком виде анализировать результаты не очень удобно – в глазах рябит. Давайте выберем для каждой пары всего один параметр, который будет удобно сравнивать. Нас, как трейдеров, больше всего интересует вероятность получить большую пирамиду выше определенного порога. На следующей картинке я сравниваю вероятность выпадения пирамиды с 11 и более коленами для различных инструментов.
probability_of_baskets
Что же мы видим? Предсказуемо, вероятность выпадения большой пирамиды мала для GBPUSD. Недаром эта пара считается лучшей для сеточного мартингейла.

Уже для EURUSD вероятность существенно больше, а для AUDUSD еще больше. Небольшая вероятность больших пирамид обнаруживается для рада маловолатильных пар – USDCAD, AUDCAD, NZDUSD. Зато для пар с японской йеной вероятность большой пирамиды действительно велика, а рекордсменом является, как ни странно, GBPCAD.
Что ж, в результате нашего небольшого анализа мы получили довольно интересную картину сравнительной пригодности различных валютных пар для использования в сеточном мартингейле. Большинство выводов – в частности, о том что GBPUSD является лучшей парой, а пары с японской йеной являются опасными – совпадают с «народной мудростью» представленной на форумах. А вот вывод об опасности GBPCAD является достаточно неожиданным, по крайне мере для меня лично. Надеюсь, что данный анализ оказался любопытным и полезным и для вас тоже.

Скачать: Советник StatCollect 2.1


Автор : Владимир aka loopsider

Метки: , , , , , ,
Опубликовано в Публикации, Секреты мастерства




Советники ARGOLab
Последние статьи

Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог