Расширенный анализ мониторингов myfxbook с помощью MAE/MFE.

Про то, как читать монитонги myfxbook, я уже рассказывал в двух предыдущих статьях (Как читать мониторинг myfxbook: секреты анализа результатов торговли https://www.argolab.net/kak-chitat-myfxbook.html и Секреты чтения мониторинга myfxbook. Часть вторая. https://www.argolab.net/sekretyi-myfxbook-2.html ). Так что, будем считать, что основы освоили : ). Сегодня мы продолжим знакомство с сервисами myfxbook. В частности, с очень полезными но не слишком хорошо известными широким массам параметрами MAE/MFE.

Что это вообще такое? Справка на родном английском говорит нам, что

MAE stands for Maximum Adverse Excursion which is the maximal loss the trade had experienced before it was closed.

MFE stands for Maximum Favorable Excursion which is the maximum profit that the trade had experienced before it was closed.

Простыми русскими словами это значит следующее: MAE – это максимальная открытая просадка по сделке, а MFE – это максимальная открытая прибыль по сделке. Пример: мы открыли сделку, цена сначала пошла против нас и сделка ушла на 100 пт в минус, потом цена развернулась и сделка вышла в +20 пт, потом мы закрыли сделку на небольшом откате в +10пт. В этом случае: результат сделки (trade outcome): +10 пт, MAE: -100 пт, MFE: +20 пт. Нетрудно сообразить, что знание MAE и MFE очень существенно дополняет информацию о результативности торговли.
Подробнее »

Корреляция валютных пар на рынке Форекс

kor01 Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин. (Википедия).

Применительно к рынку Форекс, корреляция валют – это взаимовлияние, вызывающее совместный рост или падение валютных курсов или наоборот, их разноплановое, но устойчивое движение. Валютная корреляция бывает положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная корреляция подразумевает движение валютных пар в обоюдном направлении. Отрицательная корреляция подразумевает движение валютных пар в обратно пропорциональном направлении относительно друг друга.

Как вычисляются коэффициенты корреляции:

Коэффициент корреляции двух валютных курсов вычисляются по следующей формуле:

Где,

Подробнее »

Секреты чтения мониторинга myfxbook. Часть вторая.

В моей прошлой статье Как читать мониторинг myfxbook: секреты анализа результатов торговли мы разобрали основы анализа мониторингов популярного сервиса myfxbook. Тема эта весьма обширная и одной статьи для нее явно мало. Сегодня мы продолжим наши занятия по чтению мониторингов. Я не стану пытаться перечислить все пункты во всех закладках мониторинга – это скучно и не нужно. Часть представляемой информации весьма полезна но объяснений не требует (например, распределение доходности по месяцам), а часть информации практически бесполезна (например, закладка Risk of Ruin).

Мы с вами будем решать, на мой взгляд, гораздо более интересную проблему: как на основании информации, представленной на мониторинге, понять основные свойства торговой стратегии советника/трейдера. При этом я буду воздерживаться от оценок, что есть хорошо, а что плохо. В торговле большинство вещей как правило неоднозначно; способов заработать деньги много — а способов потерять деньги еще больше. В общем, мы будем пытаться понять, что же за торговля ведется на счете – а решать, нравится вам она или нет, будете уже вы сами.

При анализе торговой стратегии в первую очередь следует понять (1) использует ли она мартингейл или нет и (2) работает ли она с каждым ордером по отдельности или сразу группами ордеров (их называют корзинами, baskets). С первым пунктом мы уже начали знакомиться в прошлый раз. Для того чтобы разобраться со вторым пунктом, следует обратиться к истории сделок (закладка History). Если советник работает корзиной ордеров, в истории будут видны группы сделок, закрытых в одно и то же время.

Давайте разберем для примера вот такой мониторинг. Что мы можем о нем сказать?

Подробнее »

Как читать мониторинг myfxbook: секреты анализа результатов торговли.

Мониторинг торгового счета на myfxbook сегодня является стандартным способом предъявить трейдерскому сообществу и всему миру свои результаты торговли на рынке форекс. Без мониторинга myfxbook не обходится ни один уважающий себя продавец советников, торговых сигналов или управляющий ПАММ счета. Тем не менее, практика показывает, что навыки анализа мониторигов myfxbook у многих начинающих трейдеров находятся на зачаточном уровне. График баланса идет в гору – значит, дела идут хорошо. Даже среди трейдеров со стажем порой возникают оживленные дискуссии на тему, например, на какой показатель доходности лучше ориентироваться при оценке доходности системы, Gain или Absolute Gain? Порой просто диву даешься. На самом же деле, сервис myfxbook предоставляет очень широкие возможности для качественного анализа своей и чужой торговли. Сегодня мы с вами попробуем познакомиться с некоторыми из них.

Давайте начнем читать мониторинг с самого начала, сверху.

На что здесь следует обращать внимание?
Подробнее »

Как перенести сделки из myfxbook на график терминала МТ4?

argolab01 Всем трейдерам часто приходится анализировать результаты своей и чужой торговли, представленной в виде мониторинга на популярном сервисе myfxbook (http://www.myfxbook.com/). У myfxbook есть встроенный браузер, на котором можно посмотреть сделки на ценовом графике, но его функциональность невелика. Зачастую хочется перенести сделки на ценовой график в терминал МетаТрейдер 4 – это и привычнее, и удобнее, и на график можно наложить свои любимые индикаторы. Специально для этой цели мы сделали скрипт DrawHistoryTrades, который переносит сделки из истории myfxbook на график МТ4. В моей статье сегодня я расскажу как им пользоваться.

Скачиваем скрипт в конце статьи и помещаем в нужную папку в нашем МетаТрейдере 4. Если кто еще не знает, какая папка «нужная», читаем здесь. Теперь выбираем интересующую нас систему на myfxbook. Возьмем для примера мониторинг нашего скальпера EasyWalker. Первым делом нам надо экспортировать историю сделок из myfxbook в Excel формате (csv). Для этого в правом верхнем углу мониторинга ищем кнопочку Export и в выпадающем списке выбираем вариант CSV (export statement to csv). Вот так:
Подробнее »

Как пользоваться сервисом Myfxbook?

С тех пор как появился бесплатный сервис myfxbook.com мне непонятно как я без него жил раньше. 🙂 Громадное количество различных статистических данных, графики, экономический календарь и многое другое всегда доступно в онлайновом режиме зарегистрированному пользователю.

Я опущу процедуру регистрации нового пользователя, она проста и понятна, в этой статье я расскажу, как наиболее оптимально присоединить свой торговый счет к сервису и как публиковать ссылки и виджеты на него.

Итак, вы зарегистрировались на сервисе Myfxbook и вошли в свой аккаунт. Теперь вы хотите присоединить к нему ваш торговый счет. Я опишу самый надежный и рекомендуемый сервисом способ – подключение с помощью эксперта, который предлагает Myfxbook.
Скачиваем инсталлятор EaInstaller.exe. На странице http://www.myfxbook.com/help/connect-metatrader-ea есть полное описание процесса установки, но на английском языке, поэтому я продублирую весь процесс заново.
Подробнее »

Портфельный подход к торговле с помощью FX Splitter.

Если дать неопытному человеку бензопилу – он может отрезать себе ноги. Отсюда можно сделать вывод: бензопила опасна для жизни, нельзя пользоваться бензопилой. Примерно так же рассуждают ярые противники торговли на рынке FOREX методом Мартингейла.

Как сделать свою торговлю посредством советника FX Splitter, использующим метод Мартингейла, наиболее безопасной?

Правило первое, применять консервативные настройки, это значит, что максимальная просадка каждого отдельно взятого сета не должна превышать 30-35% от стартового депозита. Это дает нам запаса прочности на случай сильного, «безоткатного» движения валютной пары, больше чем максимальное движение на истории.
Подробнее »