Тестер стратегий МТ4: что именно означают цифры в его отчете?

Тестером стратегий популярной платформы МетаТрейдер4 регулярно пользуются почти все трейдеры на рынке форекс – ну, по крайней мере, те кто использует МетаТрейдер4  и советники в своей торговле.  Однако многие затрудняются ответить на вопрос, что же точно означают те цифры, которые тестер выдает в своем отчете. В этой статье я постараюсь ответить на этот вопрос, по возможности детально но в то же время популярно.

Давайте возьмем для примера отчет тестера стратегий нашего скальпера EasyWalker и разберем пункт за пунктом, что означают все цифры в отчете.

Bars in test (Баров в истории) – количество баров цены за период тестирования.

Ticks modeled (Смоделировано тиков) – количество тиков цены за период тестирования.

Modelling quality (Качество моделирования) – качество моделирования ценового потока при тестировании. При стандартном использовании тестера стратегий максимально возможное качество моделирования 90%. Что такое качество 90%? Это значит, что тестер использовал при моделировании ценового потока не только котировки рабочего таймфрейма советника, но и наименьший таймфрейм доступный МетаТрейдеру (М1). Если так случится, что накопленных котировок М1 окажется меньше чем период тестирования, то тестеру придется использовать более грубые таймфреймы. В этом случае тестер покажет более низкое значение качества моделирования. Если вы попробуете протестировать советник на таймфреме М1, то тестер выдаст качество моделирования не больше 25%. Почему? Потому что в его распоряжении нет котировок более меньшего таймфрема. При правильном тестировании качество моделирования должно быть не меньше 90% (кроме тех случаев, когда вы хорошо знаете, что делаете).

На приведенном выше рисунке вы можете видеть качество моделирования 99.90%. Для получения такого качества над тестером стратегий надо совершить некоторое насилие – скачать откуда-то со стороны тиковые котировки, подсунуть их тестеру и добиться того, чтобы тестер принял их за родные. Об этой технике тестирования можно прочитать здесь.

Mismatched charts errors (Ошибки рассогласования графиков) – количество ошибок в котировках. Что это за ошибки?  Обычно это рассогласование котировок на различных таймфреймах. Например, может оказаться так, что цена high бара M15 имеет одно значение, а если ту же цену вычислить на котировках M1, то получится другое значение. Тестер в таких случаях – совершенно правильно – обижается и пишет ошибку. При правильном тестировании количество ошибок в котировках должно быть 0.

Initial deposit (Начальный депозит) – начальный депозит.

Spread (Спред) – спред, использованный в тесте. Обратите внимание на то, что при тестировании с 99% качеством моделирования это показание тестера не соответствует действительности.

Total net profit (Чистая прибыль) – чистая прибыль за весь период тестирования, в единицах базовой валюты.

Gross profit (Общая прибыль) — общая прибыль, сумма прибыли всех прибыльных сделок.

Gross loss (Общий убыток) — общий убыток, сумма убытков всех убыточных сделок.

Profit factor (Прибыльность) – фактор прибыльности, вычисляется как (Gross profit)/(|Gross loss|).

Expected payoff (Матожидание выигрыша) – математическое ожидание сделки, вычисляется как

(Gross profit — |Gross loss|)/(Total trades) .

Absolute drawdown (Абсолютная просадка) – максимальная абсолютная просадка за время теста, в единицах базовой валюты. Например, если при начальном депозите 1000$ тестер пишет  Absolute drawdown = 100$, это значит что минимальное значение свободных средств на счете (эквити) в течение теста составило 900$.

Maximal drawdown (Максимальная просадка) — максимальная просадка за время теста, в единицах базовой валюты. Например, Maximal drawdown = 1000$ означает, что в какой-то момент за период теста свободные средства на счете (эквити) оказались на 1000$ ниже наибольшего максимума, достигнутого к тому моменту. Обратите внимание, что учитываются именно свободные средства, а не баланс. Поэтому даже если просадка «пересиживается», она все равно отображается в отчете тестера, что разумно и правильно.

Relative drawdown (Относительная просадка) – то же самое, что и Maximal drawdown, но в процентах по отношению к наибольшему максимуму, достигнутому к моменту просадки.

Остальные числа в отчете тестера интуитивно понятны и не требуют особых комментариев.

Total trades (Всего сделок) — общее количество сделок за период тестирования.

Short positions (won %) (Короткие позиции (% выигравших)) — общее количество коротких позиций и процент прибыльных среди них.

Long positions (won %) (Длинные позиции (% выигравших)) — общее количество длинных позиций и процент прибыльных среди них.

Profit trades (% of total) (Прибыльные сделки (% от всех)) — общее количество прибыльных сделок и процент от общего количества сделок.

Loss trades (% of total) (Убыточные сделки (% от всех)) — общее количество убыточных сделок и процент от общего количества сделок.

Largest profit trade (Самая большая прибыльная сделка) — самая большая прибыль среди прибыльных сделок.

Largest loss trade (Самая большая убыточная сделка) — самый большой убыток среди убыточных сделок.

Average profit trade (Средняя прибыльная сделка) — средний размер прибыли прибыльных сделок (GrossProfit / ProfitTrades).

Average loss trade (Средняя убыточная сделка) — средний размер убытка убыточных сделок (GrossLoss / LossTrades).

Maximum consecutive wins (profit in money) (Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль)) — максимальное количество прибыльных подряд и сумма прибыли.

Maximum consecutive losses (loss in money) (Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток)) — максимальное количество убыточных сделок подряд и сумма убытка.

Maximal consecutive profit (count of wins) (Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей)) — максимальная прибыль серии прибыльных сделок и количество сделок в этой серии.

Maximal consecutive loss (count of losses) (Максимальный непрерывный убыток (число проигрышей)) — максимальный убыток серии убыточных сделок и количество сделок в этой серии.

Average consecutive wins (Средний непрерывный выигрыш) — среднее количество прибыльных сделок подряд.

Average consecutive losses (Средний непрерывный проигрыш) — среднее количество убыточных сделок подряд.

Автор: Владимир aka loopsider