Тестирование по тиковым котировкам: подводные камни

В свое время, когда тестирование по реальным тиковым котировкам в тестере стратегий МТ4 только-только появилось, тесты «с качеством моделирования 99%» стали считаться эталоном и чуть ли не окончательной правдой. А разница в результатах тестов между «обычным» тестированием с использованием М1 котировок и тиковых котировок интерпретировалась однозначно – «смотрите, насколько обычное тестирование врет». При этом , как правило, забывалось, что тиковые котировки брались из единственного доступного тогда источника, Dukascopy, который отличался от доступных большинству трейдеров брокеров как небо и земля. В общем, неважно какие котировки, главное чтобы «настоящие тиковые».

Время шло и многое менялось. В тестере МТ4 залатали дыры, которые позволяли писать тестерные граали, а тиковые котировки стали доступными из разных источников. Но на мнение масс это повлияло слабо – по-прежнему большинство считает самыми надежными тесты, сделанные по тиковым котировкам от  Dukascopy. Так ли это?

Давайте проверим. Возьмем советник и прогоним его в тестере с одинаковыми настройками за одинаковый период по котировкам от различных брокеров. А потом сравним результаты и попробуем сделать выводы.

Понятное дело – советник советнику рознь, и ожидаемая зависимость от котировок тоже разная. Мы возьмем капризный советник – ночник, который работает только во время Азиатской сессии. Такие советники, как правило, брокеро-зависимы и для них можно ожидать разных результатов на разных котировках.

В качестве начального варианта мы возьмем «обычное» тестирование с качеством моделирования 90% у брокера Альпари. Котировки М1 загружены в терминале Альпари стандартным образом через Архив котировок. Выполняем прогон в тестере, получаем следующий результат.

Альпари, стандартное тестирование (качество моделирования 90%)

Теперь проведем тест по тиковым котировкам от Альпари, которые можно скачать с их сайта http://ticks.alpari.org/. Как выполнять тест по любым тиковым котировкам я недавно описывал (https://www.argolab.net/o-testirovani.html), так что повторяться не буду. В случае Альпари пришлось повозиться со склеиванием тиковых котировок, т.к. они нарезаны по дням, что очень неудобно, но что делать. Получается следующий результат.

Тиковые котировки Альпари (качество моделирования 99%)

Мы видим, что картинка графика баланса в целом похожая, но окончательная прибыль на добрых 20% меньше.

Теперь давайте скачаем котировки от Дукаскопи и повторим тест. Тут нам надо не забыть, что у Дукаскопи другое GMT смещение котировок + отсутствует переход на летнее время и скорректировать это в настройках советника. Получаем следующий результат.

Тиковые котировки Дукаскопи (качество моделирования 99%)

Мы видим, что отличие теста по тиковым котировкам Дукаскопи от тестов по котировкам Альпари гораздо больше, чем отличие «Альпари, тики» от «Альпари, М1».

 

Теперь давайте скачаем котировки от Интеграл и повторим тест (инструкция по скачиванию и использованию котировок от Интеграл здесь https://www.argolab.net/testirovanie99-ot-integral.html). Результат следующий.

 

Тиковые котировки Интеграл (качество моделирования 99%)

Вы видим, что полный профит в этом случае оказываться в 2 раза больше, чем при тестировании по котировкам Альпари.

Какие же из всего этого мы можем сделать выводы?

Во-первых, что «правды нет нигде» и результаты тестирования не стоит принимать слишком близко к сердцу  :).  Тестирование – это всего лишь модель, отношение которой к реальности довольно условное.

Во-вторых, у нас есть хорошая новость. А именно, характер кривой баланса на всех котировках примерно одинаков. Да, полный профит сильно различается – но ведь, если бы на одних котировках был мегапрофит, а на других полный слив, было бы хуже, правда?

В-третьих – и это мой основной вывод – мы можем видеть, что разница между «обычным» тестированием и тестированием по реальным тиковым котировкам от одного брокера оказалась существенно меньше, чем разница между различными тиковыми котировками. А это означает, что «обычное» тестирование совсем не так уж и плохо, как принято думать. И, возможно, оно имеет не меньшее отношение к реальности, чем «эталонное» тестирование по тиковым котировкам от Дукаскопи.

И в-четвертых: всегда полезно не полениться и повторить тесты советника на других котировках – уверяю вас, вы откроете для себя много нового :).

 

Удачных вам тестов и профитов!

19.02.2017

Владимир aka loopsider

 

Метки: , , , , ,
Опубликовано в Публикации, Секреты мастерства




Советники ARGOLab
Последние статьи

Комментарии
E-Mail:
Форекс рейтинг . Форекс каталог